Сравнение CSLLY с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSL Ltd (CSLLY) и Walmart Inc. (WMT).
Доходность
Сравнение доходности CSLLY и WMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSLLY и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSLLY CSL Ltd | -11.64% | -32.89% | -8.71% | 0.93% | -6.75% | -2.97% | 14.39% | 51.91% | 18.57% | 55.06% |
WMT Walmart Inc. | 12.19% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Фундаментальные показатели
CSLLY:
$24.12B
WMT:
$999.04B
CSLLY:
$4.30
WMT:
$2.73
CSLLY:
5.77
WMT:
45.71
CSLLY:
0.82
WMT:
2.98
CSLLY:
0.79
WMT:
1.40
CSLLY:
1.29
WMT:
10.03
CSLLY:
$30.52B
WMT:
$713.16B
CSLLY:
$15.22B
WMT:
$177.77B
CSLLY:
$9.90B
WMT:
$48.50B
Доходность по периодам
С начала года, CSLLY показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции CSLLY уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 4.23% против 20.52% соответственно.
CSLLY
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -23.12%
- 1 год
- -35.19%
- 3 года*
- -18.14%
- 5 лет*
- -11.64%
- 10 лет*
- 4.23%
WMT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 41.67%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 20.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSLLY vs. WMT — Ранг доходности на риск
CSLLY
WMT
Сравнение CSLLY c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSL Ltd (CSLLY) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSLLY | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | 1.73 | -2.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | 2.66 | -3.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.33 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.97 | -4.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 10.92 | -12.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSLLY | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 1.73 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 1.15 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.95 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.64 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между CSLLY и WMT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSLLY и WMT
Дивидендная доходность CSLLY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности WMT в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSLLY CSL Ltd | 4.25% | 2.53% | 1.45% | 1.21% | 1.14% | 1.05% | 0.89% | 0.85% | 1.18% | 1.72% | 3.45% | 1.46% |
WMT Walmart Inc. | 0.76% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок CSLLY и WMT
Максимальная просадка CSLLY за все время составила -55.41%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSLLY и WMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSLLY | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.41% | -77.14% | +21.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.11% | -10.92% | -33.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.41% | -25.74% | -29.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.41% | -25.74% | -29.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.82% | -6.64% | -47.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -14.66% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.44% | 3.97% | +21.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSLLY и WMT
CSL Ltd (CSLLY) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что CSLLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSLLY | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 5.93% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.39% | 17.03% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.17% | 24.17% | +12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 21.09% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 21.70% | +7.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSLLY и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSL Ltd и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSLLY и WMT
CSLLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CSL Ltd сообщила о валовой прибыли в 4.21B при выручке в 8.30B, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.04B при выручке в 190.66B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.
CSLLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CSL Ltd сообщила об операционной прибыли в 2.60B при выручке в 8.30B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.71B при выручке в 190.66B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
CSLLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CSL Ltd сообщила о чистой прибыли в 401.70M при выручке в 8.30B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 190.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.