Сравнение CSLLY с MU
CSLLY (CSL Ltd) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. CSLLY operates in Biotechnology (Healthcare), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CSLLY returned 1.18%/yr vs 54.16%/yr for MU. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSLLY и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSLLY показывает доходность -23.96%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 240.34%. За последние 10 лет акции CSLLY уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 1.18% против 54.16% соответственно.
CSLLY
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 12.37%
- 6 месяцев
- -26.16%
- С начала года
- -23.96%
- 1 год
- -47.13%
- 3 года*
- -20.19%
- 5 лет*
- -15.17%
- 10 лет*
- 1.18%
- Всё время*
- 9.41%
MU
- 1 день
- 12.17%
- 1 месяц
- -14.38%
- 6 месяцев
- 166.13%
- С начала года
- 240.34%
- 1 год
- 758.76%
- 3 года*
- 146.36%
- 5 лет*
- 67.49%
- 10 лет*
- 54.16%
- Всё время*
- 17.59%
Сравнение доходности по годам CSLLY и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSLLY CSL Ltd | -23.96% | -32.89% | -8.71% | 0.93% | -6.75% | -2.97% | 14.39% | 51.91% | 18.57% | 55.06% |
MU Micron Technology, Inc. | 240.34% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between CSLLY and MU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.29 |
The correlation between CSLLY and MU shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSLLY:
$82.67B
MU:
$1.10T
CSLLY:
$4.30
MU:
$44.42
CSLLY:
4.96
MU:
21.86
CSLLY:
0.70
MU:
0.08
CSLLY:
0.68
MU:
12.22
CSLLY:
1.11
MU:
11.01
CSLLY:
$30.52B
MU:
$90.27B
CSLLY:
$15.22B
MU:
$65.51B
CSLLY:
$9.90B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSLLY vs. MU — Ранг доходности на риск
CSLLY
MU
Сравнение CSLLY c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSL Ltd (CSLLY) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSLLY | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.70 | -0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 25.31 | -26.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 84.73 | -85.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSLLY и MU
Максимальная просадка CSLLY за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSLLY и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSLLY | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -98.25% | +28.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.86% | -30.28% | -31.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.37% | -57.63% | -9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.57% | -57.63% | -11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | -57.63% | -11.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.26% | -19.99% | -40.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -58.05% | +46.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.06% | 9.03% | +29.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSLLY и MU
Текущая волатильность для CSL Ltd (CSLLY) составляет 10.00%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.09%. Это указывает на то, что CSLLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSLLY | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 32.09% | -22.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.35% | 63.69% | -33.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.65% | 77.22% | -36.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.96% | 55.26% | -27.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.74% | 50.92% | -21.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSLLY и MU
Дивидендная доходность CSLLY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSLLY CSL Ltd | 4.94% | 2.53% | 1.45% | 1.21% | 1.14% | 1.05% | 0.89% | 0.85% | 1.18% | 1.72% | 3.45% | 1.46% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSLLY и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSL Ltd и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSLLY и MU
CSLLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CSL Ltd сообщила о валовой прибыли в 4.21B при выручке в 8.30B, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
CSLLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CSL Ltd сообщила об операционной прибыли в 2.60B при выручке в 8.30B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
CSLLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CSL Ltd сообщила о чистой прибыли в 401.70M при выручке в 8.30B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
CSLLY and MU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.09%) compared to CSLLY (10.00%). In terms of maximum drawdown, CSLLY dropped -69.57% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (9.93 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSLLY и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор