Сравнение CSL с FUN
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and FUN (Cedar Fair, L.P.) are both stocks. CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials), while FUN operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CSL returned 14.57%/yr vs -5.82%/yr for FUN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSL и FUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у FUN с доходностью 52.80%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции FUN по среднегодовой доходности: 14.57% против -5.82% соответственно.
CSL
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 14.57%
FUN
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- 9.94%
- С начала года
- 52.80%
- 6 месяцев
- 57.21%
- 1 год
- -21.53%
- 3 года*
- -16.99%
- 5 лет*
- -11.16%
- 10 лет*
- -5.82%
Сравнение доходности по годам CSL и FUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 8.12% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
FUN Cedar Fair, L.P. | 52.80% | -68.17% | 26.39% | -0.96% | -16.23% | 27.25% | -27.49% | 25.65% | -22.66% | 6.45% |
Correlation
The correlation between CSL and FUN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.23 |
The correlation between CSL and FUN shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSL:
$14.13B
FUN:
$2.38B
CSL:
$17.08
FUN:
-$16.06
CSL:
2.93
FUN:
0.82
CSL:
8.55
FUN:
0.26
CSL:
$4.98B
FUN:
$2.90B
CSL:
$1.41B
FUN:
$1.59B
CSL:
$1.17B
FUN:
-$733.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. FUN — Ранг доходности на риск
CSL
FUN
Сравнение CSL c FUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Cedar Fair, L.P. (FUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSL | FUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.43 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.66 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSL и FUN
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки FUN в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и FUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | FUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -77.75% | +13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -61.05% | +29.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -77.74% | +40.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -77.74% | +40.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -77.75% | +39.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.08% | -59.33% | +32.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -19.87% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.90% | 39.79% | -20.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и FUN
Текущая волатильность для Carlisle Companies Incorporated (CSL) составляет 10.87%, в то время как у Cedar Fair, L.P. (FUN) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что CSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | FUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 15.26% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.85% | 44.94% | -20.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.22% | 66.85% | -30.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.81% | 44.02% | -13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.68% | 45.15% | -15.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и FUN
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как FUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.28% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
FUN Cedar Fair, L.P. | 0.00% | 0.00% | 4.42% | 3.02% | 1.45% | 0.00% | 2.38% | 6.69% | 7.60% | 5.32% | 5.19% | 5.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и FUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Cedar Fair, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CSL and FUN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUN has higher volatility (15.26%) compared to CSL (10.87%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs FUN's -77.75%.
CSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и FUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор