PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSIFX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSIFX с WWWEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

CSIFX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 окт. 1982 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CSIFX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSIFX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSIFX
Calvert Balanced Fund		-6.68%11.32%18.96%16.35%-15.33%14.30%15.43%23.71%-2.75%10.72%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		5.17%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, CSIFX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции CSIFX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 8.50% против 16.02% соответственно.

CSIFX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-4.68%
1 год
6.76%
3 года*
11.15%
5 лет*
6.46%
10 лет*
8.50%

WWWEX

1 день
-2.26%
1 месяц
-7.55%
С начала года
5.17%
6 месяцев
-1.12%
1 год
5.51%
3 года*
28.42%
5 лет*
11.80%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Balanced Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с CSIFX:
CSIFX с VOOCSIFX с IVVCSIFX с FCNTXCSIFX с FBALXCSIFX с TPDAXCSIFX с BERIXCSIFX с BWBIX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий CSIFX и WWWEX

CSIFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
CSIFX
Calvert Balanced Fund

Доходность на риск

CSIFX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIFX
Ранг доходности на риск CSIFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSIFX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSIFXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.30

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

0.53

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.30

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

0.74

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSIFX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSIFX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIFX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSIFXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.30

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.24

+0.44

Корреляция

Корреляция между CSIFX и WWWEX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIFX и WWWEX

Дивидендная доходность CSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности WWWEX в 2.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSIFX
Calvert Balanced Fund		4.79%4.76%5.23%2.37%2.32%7.61%2.43%3.45%5.25%7.41%2.68%12.56%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.45%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок CSIFX и WWWEX

Максимальная просадка CSIFX за все время составила -38.68%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIFX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSIFXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.68%

-82.60%

+43.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-12.14%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-26.94%

+6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-36.00%

+12.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-9.29%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-41.55%

+36.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

4.85%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CSIFX и WWWEX

Текущая волатильность для Calvert Balanced Fund (CSIFX) составляет 3.40%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что CSIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSIFXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

5.99%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

14.18%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

18.30%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

19.90%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

19.12%

-8.11%