PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSIFX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSIFX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Balanced Fund (CSIFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

CSIFX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 окт. 1982 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CSIFX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Balanced Fund (CSIFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSIFX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSIFX
Calvert Balanced Fund		-4.90%11.32%18.96%16.35%-15.33%14.30%15.43%23.71%-2.75%3.85%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, CSIFX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

CSIFX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-3.18%
1 год
8.27%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.70%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Balanced Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с CSIFX:
CSIFX с VOOCSIFX с IVVCSIFX с FCNTXCSIFX с FBALXCSIFX с TPDAXCSIFX с BERIXCSIFX с BWBIX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с AMBFX

Сравнение комиссий CSIFX и PALDX

CSIFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

CSIFX
Calvert Balanced Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

CSIFX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIFX
Ранг доходности на риск CSIFX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSIFX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Balanced Fund (CSIFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSIFXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.26

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.86

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.82

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

8.67

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSIFX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSIFX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа PALDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIFX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSIFXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.26

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.73

-0.05

Корреляция

Корреляция между CSIFX и PALDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIFX и PALDX

Дивидендная доходность CSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSIFX
Calvert Balanced Fund		4.70%4.76%5.23%2.37%2.32%7.61%2.43%3.45%5.25%7.41%2.68%12.56%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSIFX и PALDX

Максимальная просадка CSIFX за все время составила -38.68%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIFX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSIFXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.68%

-26.16%

-12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-8.20%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-20.47%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-4.16%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-4.16%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.72%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CSIFX и PALDX

Calvert Balanced Fund (CSIFX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что CSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSIFXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.74%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

6.16%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

11.65%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

12.11%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.03%

12.76%

-1.73%