Сравнение CSIFX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
CSIFX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 окт. 1982 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CSIFX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSIFX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIFX Calvert Balanced Fund | -4.90% | 11.32% | 18.96% | 16.35% | -15.33% | 14.30% | 15.43% | 23.71% | -2.75% | 10.72% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CSIFX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции CSIFX – 8.70% и акции CONWX – 8.70%.
CSIFX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 8.70%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSIFX и CONWX
CSIFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
CSIFX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
CSIFX
CONWX
Сравнение CSIFX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSIFX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.71 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.37 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.21 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 12.51 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSIFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.71 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CSIFX и CONWX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIFX и CONWX
Дивидендная доходность CSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIFX Calvert Balanced Fund | 4.70% | 4.76% | 5.23% | 2.37% | 2.32% | 7.61% | 2.43% | 3.45% | 5.25% | 7.41% | 2.68% | 12.56% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSIFX и CONWX
Максимальная просадка CSIFX за все время составила -38.68%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIFX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSIFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.68% | -26.09% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -8.60% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -12.49% | -7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -26.09% | +2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -1.27% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -2.78% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.52% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIFX и CONWX
Calvert Balanced Fund (CSIFX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что CSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSIFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 2.25% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 5.47% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 10.70% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 10.27% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.03% | 11.16% | -0.13% |