PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSIFX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSIFX с CONWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSIFX (Calvert Balanced Fund) and CONWX (Concorde Wealth Management Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CSIFX returned 9.55%/yr vs 8.21%/yr for CONWX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSIFX charges 0.91%/yr vs 1.41%/yr for CONWX.

Доходность

Сравнение доходности CSIFX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSIFX показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции CSIFX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.55% против 8.21% соответственно.

CSIFX

1 день
0.04%
1 месяц
2.44%
С начала года
4.11%
6 месяцев
3.75%
1 год
14.48%
3 года*
14.57%
5 лет*
7.98%
10 лет*
9.55%

CONWX

1 день
0.29%
1 месяц
-0.77%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.89%
1 год
16.04%
3 года*
12.21%
5 лет*
6.49%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSIFX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSIFX
Calvert Balanced Fund		4.11%11.32%18.96%16.35%-15.33%14.30%15.43%23.71%-2.75%10.72%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		6.98%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Correlation

The correlation between CSIFX and CONWX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г.

0.70

Over the past year, the correlation between CSIFX and CONWX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Balanced Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с CSIFX:
CSIFX с VOOCSIFX с IVVCSIFX с FCNTXCSIFX с FBALXCSIFX с TPDAXCSIFX с BWBIXCSIFX с BERIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с HADAXCONWX с ATLAXCONWX с VTTVXCONWX с AMBFX

Доходность на риск

CSIFX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIFX
Ранг доходности на риск CSIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSIFX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSIFXCONWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.38

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.49

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

4.50

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

13.12

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSIFX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSIFX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIFX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSIFXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.38

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.64

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.76

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CSIFX и CONWX

Максимальная просадка CSIFX за все время составила -38.68%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIFX и CONWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSIFXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.68%

-26.09%

-12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-3.68%

-4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-9.86%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-12.49%

-7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-26.09%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.11%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-2.78%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.26%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CSIFX и CONWX

Calvert Balanced Fund (CSIFX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что CSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSIFXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

1.42%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

5.13%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

6.96%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

10.19%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.07%

11.10%

-0.03%

Сравнение комиссий CSIFX и CONWX

CSIFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIFX и CONWX

Дивидендная доходность CSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности CONWX в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.45%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%
CSIFX
Calvert Balanced Fund		4.29%4.76%5.23%2.37%2.32%7.61%2.43%3.45%5.25%7.41%2.68%12.56%

Часто задаваемые вопросы

CSIFX and CONWX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSIFX has higher volatility (2.37%) compared to CONWX (1.42%). In terms of maximum drawdown, CSIFX dropped -38.68% vs CONWX's -26.09%.

CONWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSIFX и CONWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор