Сравнение CSIFX с CISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX).
CSIFX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 окт. 1982 г.. CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CSIFX и CISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSIFX и CISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIFX Calvert Balanced Fund | -6.68% | 11.32% | 18.96% | 16.35% | -15.33% | 14.30% | 15.43% | 23.71% | -2.75% | 10.72% |
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | -7.68% | 15.90% | 24.14% | 27.27% | -21.68% | 25.63% | 26.12% | 32.81% | -4.08% | 21.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CSIFX показывает доходность -6.68%, что значительно выше, чем у CISIX с доходностью -7.68%. За последние 10 лет акции CSIFX уступали акциям CISIX по среднегодовой доходности: 8.50% против 13.49% соответственно.
CSIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 8.50%
CISIX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -7.68%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSIFX и CISIX
CSIFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии CISIX в 0.24%.
Доходность на риск
CSIFX vs. CISIX — Ранг доходности на риск
CSIFX
CISIX
Сравнение CSIFX c CISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSIFX | CISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.22 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.96 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 4.50 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSIFX | CISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.73 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.35 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между CSIFX и CISIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIFX и CISIX
Дивидендная доходность CSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности CISIX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIFX Calvert Balanced Fund | 4.79% | 4.76% | 5.23% | 2.37% | 2.32% | 7.61% | 2.43% | 3.45% | 5.25% | 7.41% | 2.68% | 12.56% |
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | 5.84% | 5.39% | 1.77% | 1.02% | 1.17% | 1.02% | 0.94% | 1.14% | 4.33% | 2.41% | 3.77% | 7.62% |
Просадки
Сравнение просадок CSIFX и CISIX
Максимальная просадка CSIFX за все время составила -38.68%, что меньше максимальной просадки CISIX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIFX и CISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSIFX | CISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.68% | -59.36% | +20.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -12.40% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -27.37% | +7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -32.82% | +9.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -9.72% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -14.38% | +9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.66% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIFX и CISIX
Текущая волатильность для Calvert Balanced Fund (CSIFX) составляет 3.40%, в то время как у Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что CSIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSIFX | CISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 4.43% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 9.37% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 18.54% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 17.72% | -6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 18.52% | -7.51% |