PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSIEX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSIEX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Equity Fund (CSIEX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

CSIEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 24 авг. 1987 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CSIEX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Equity Fund (CSIEX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSIEX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSIEX
Calvert Equity Fund		-9.53%7.27%8.35%17.93%-17.61%28.90%24.26%36.46%5.03%25.78%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, CSIEX показывает доходность -9.53%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции CSIEX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 11.57% против 8.72% соответственно.

CSIEX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.53%
6 месяцев
-9.23%
1 год
-2.44%
3 года*
6.03%
5 лет*
4.91%
10 лет*
11.57%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Equity Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с CSIEX:
CSIEX с SPYCSIEX с VOOCSIEX с ESGVCSIEX с FXAIXCSIEX с FIVFXCSIEX с SWPPXCSIEX с FITLX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с NGUAXTVRIX с PRGFXTVRIX с USNQX

Сравнение комиссий CSIEX и TVRIX

CSIEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
CSIEX
Calvert Equity Fund

Доходность на риск

CSIEX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIEX
Ранг доходности на риск CSIEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSIEX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSIEXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

0.97

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

1.43

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.20

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.48

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.42

6.06

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSIEX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSIEX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIEX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSIEXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.97

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.33

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.49

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между CSIEX и TVRIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIEX и TVRIX

Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.39%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSIEX
Calvert Equity Fund		25.39%22.97%8.74%1.79%3.40%3.56%2.70%2.87%8.78%8.10%11.30%25.62%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSIEX и TVRIX

Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSIEXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.81%

-39.36%

-11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-8.45%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-24.87%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.50%

-39.36%

+8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.71%

-9.20%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-6.10%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.06%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CSIEX и TVRIX

Calvert Equity Fund (CSIEX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) имеют волатильность 4.59% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSIEXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.44%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

7.84%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

12.61%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

14.46%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.80%

-0.68%