PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSIEX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSIEX с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Equity Fund (CSIEX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

CSIEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 24 авг. 1987 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности CSIEX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Equity Fund (CSIEX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSIEX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSIEX
Calvert Equity Fund		-9.53%7.27%8.35%17.93%-17.61%28.90%24.26%36.46%5.03%25.78%
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, CSIEX показывает доходность -9.53%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции CSIEX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 11.57% против 10.73% соответственно.

CSIEX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.53%
6 месяцев
-9.23%
1 год
-2.44%
3 года*
6.03%
5 лет*
4.91%
10 лет*
11.57%

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Equity Fund

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с CSIEX:
CSIEX с SPYCSIEX с VOOCSIEX с ESGVCSIEX с FXAIXCSIEX с FIVFXCSIEX с SWPPXCSIEX с FITLX
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий CSIEX и AMRGX

CSIEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
CSIEX
Calvert Equity Fund

Доходность на риск

CSIEX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIEX
Ранг доходности на риск CSIEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSIEX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSIEXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

0.71

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

1.25

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.21

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.20

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.42

2.91

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSIEX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSIEX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа AMRGX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIEX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSIEXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.71

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.35

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.51

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.10

+0.37

Корреляция

Корреляция между CSIEX и AMRGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIEX и AMRGX

Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.39%, что больше доходности AMRGX в 17.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSIEX
Calvert Equity Fund		25.39%22.97%8.74%1.79%3.40%3.56%2.70%2.87%8.78%8.10%11.30%25.62%
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSIEX и AMRGX

Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSIEXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.81%

-80.32%

+29.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-13.98%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-35.42%

+9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.50%

-35.42%

+4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.71%

-11.44%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-40.45%

+34.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

5.78%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CSIEX и AMRGX

Текущая волатильность для Calvert Equity Fund (CSIEX) составляет 4.59%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSIEXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

7.00%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

23.66%

-14.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

28.35%

-12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

21.88%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

21.32%

-4.20%