PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSGS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSGS с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSG Systems International, Inc. (CSGS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CSGS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSG Systems International, Inc. (CSGS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSGS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSGS
CSG Systems International, Inc.		4.68%52.96%-1.48%-4.92%1.10%30.55%-11.06%66.01%-25.96%-7.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, CSGS показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции CSGS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.89% против 14.05% соответственно.

CSGS

1 день
0.11%
1 месяц
0.48%
С начала года
4.68%
6 месяцев
25.22%
1 год
34.63%
3 года*
16.69%
5 лет*
14.11%
10 лет*
7.89%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSG Systems International, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CSGS:
CSGS с NNECSGS с VUAA.DECSGS с TEL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CSGS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSGS
Ранг доходности на риск CSGS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSGS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSG Systems International, Inc. (CSGS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSGSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.98

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.50

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.61

1.53

+3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.89

7.29

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSGS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSGS на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSGSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.98

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.78

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.83

-0.69

Корреляция

Корреляция между CSGS и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSGS и VOO

Дивидендная доходность CSGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSGS
CSG Systems International, Inc.		1.63%1.67%2.35%2.10%1.85%1.74%2.09%1.72%2.64%1.80%1.53%1.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CSGS и VOO

Максимальная просадка CSGS за все время составила -88.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CSGSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.60%

-33.99%

-54.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-11.98%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.75%

-24.52%

-12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.75%

-33.99%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-6.29%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.37%

-3.72%

-43.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.52%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CSGS и VOO

Текущая волатильность для CSG Systems International, Inc. (CSGS) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что CSGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSGSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

5.29%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

9.44%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

18.10%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

16.82%

+10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.82%

17.99%

+9.83%