Сравнение CSGS с TEL
CSGS (CSG Systems International, Inc.) and TEL (TE Connectivity Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CSGS in Software - Infrastructure, TEL in Electronic Components. Over the past 10 years, CSGS returned 8.86%/yr vs 15.80%/yr for TEL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSGS и TEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSGS показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у TEL с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции CSGS уступали акциям TEL по среднегодовой доходности: 8.86% против 15.80% соответственно.
CSGS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- 8.86%
TEL
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 36.74%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 15.80%
Сравнение доходности по годам CSGS и TEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGS CSG Systems International, Inc. | 5.67% | 52.96% | -1.48% | -4.92% | 1.10% | 30.55% | -11.06% | 66.01% | -25.96% | -7.68% |
TEL TE Connectivity Ltd. | -3.34% | 61.60% | 3.51% | 24.62% | -27.66% | 35.12% | 28.95% | 29.37% | -18.87% | 39.88% |
Correlation
The correlation between CSGS and TEL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between CSGS and TEL has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CSGS:
$2.33B
TEL:
$64.43B
CSGS:
$2.24
TEL:
$9.78
CSGS:
35.97
TEL:
22.32
CSGS:
6.43
TEL:
4.13
CSGS:
1.85
TEL:
3.50
CSGS:
7.93
TEL:
4.87
CSGS:
$1.24B
TEL:
$18.52B
CSGS:
$598.18M
TEL:
$6.55B
CSGS:
$178.63M
TEL:
$4.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSGS vs. TEL — Ранг доходности на риск
CSGS
TEL
Сравнение CSGS c TEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSG Systems International, Inc. (CSGS) и TE Connectivity Ltd. (TEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSGS | TEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.77 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 4.12 | +5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSGS | TEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.40 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.39 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CSGS и TEL
Максимальная просадка CSGS за все время составила -88.60%, что больше максимальной просадки TEL в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGS и TEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSGS | TEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.60% | -81.07% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -20.85% | +12.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.64% | -22.60% | -9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.75% | -34.26% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.75% | -47.71% | +10.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.48% | +11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.18% | -13.63% | -33.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 8.95% | -6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSGS и TEL
Текущая волатильность для CSG Systems International, Inc. (CSGS) составляет 0.47%, в то время как у TE Connectivity Ltd. (TEL) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что CSGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSGS | TEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 9.56% | -9.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 27.32% | -23.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.36% | 33.28% | -11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 27.94% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.68% | 28.31% | -0.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSGS и TEL
Дивидендная доходность CSGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности TEL в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGS CSG Systems International, Inc. | 1.61% | 1.67% | 2.35% | 2.10% | 1.85% | 1.74% | 2.09% | 1.72% | 2.64% | 1.80% | 1.53% | 1.95% |
TEL TE Connectivity Ltd. | 1.33% | 1.22% | 1.78% | 1.66% | 1.90% | 1.23% | 1.57% | 1.90% | 2.27% | 1.65% | 2.08% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSGS и TEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSG Systems International, Inc. и TE Connectivity Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSGS и TEL
CSGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSG Systems International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 151.93M при выручке в 313.73M, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
TEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CSGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSG Systems International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.07M при выручке в 313.73M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
TEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
CSGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSG Systems International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.89M при выручке в 313.73M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
TEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о чистой прибыли в 855.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
Часто задаваемые вопросы
CSGS and TEL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEL has higher volatility (9.56%) compared to CSGS (0.47%). In terms of maximum drawdown, CSGS dropped -88.60% vs TEL's -81.07%.
CSGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSGS и TEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор