PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSGS с ACHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSGS с ACHR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSGS (CSG Systems International, Inc.) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. CSGS operates in Software - Infrastructure (Technology), while ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, CSGS returned 14.43%/yr vs -8.02%/yr for ACHR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSGS и ACHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSG Systems International, Inc. (CSGS) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSGS показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -13.16%.

CSGS

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
5.67%
6 месяцев
5.11%
1 год
29.59%
3 года*
20.39%
5 лет*
14.43%
10 лет*
8.86%

ACHR

1 день
-3.12%
1 месяц
13.17%
С начала года
-13.16%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-32.82%
3 года*
30.18%
5 лет*
-8.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSGS и ACHR

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSGS
CSG Systems International, Inc.		5.67%52.96%-1.48%-4.92%1.10%30.55%-2.02%
ACHR
Archer Aviation Inc.		-13.16%-22.87%58.79%228.34%-69.04%-39.96%0.90%

Correlation

The correlation between CSGS and ACHR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2020 г.

0.20

The correlation between CSGS and ACHR shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSGS:

$2.33B

ACHR:

$5.01B

EPS

CSGS:

$2.24

ACHR:

-$1.36

Коэффициент P/S

CSGS:

1.85

ACHR:

1.88K

Коэффициент P/B

CSGS:

7.93

ACHR:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

CSGS:

$1.24B

ACHR:

$1.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSGS:

$598.18M

ACHR:

$300.00K

EBITDA (12 мес.)

CSGS:

$178.63M

ACHR:

-$712.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSG Systems International, Inc.

Archer Aviation Inc.

Часто сравнивают с CSGS:
CSGS с VOOCSGS с NNECSGS с VUAA.DECSGS с TELCSGS с AGXCSGS с GFFCSGS с ACM
Часто сравнивают с ACHR:
ACHR с JOBYACHR с EHACHR с HOVRACHR с LHXACHR с ARKXACHR с ONDSACHR с ARDX

Доходность на риск

CSGS vs. ACHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSGS
Ранг доходности на риск CSGS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ACHR
Ранг доходности на риск ACHR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACHR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSGS c ACHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSG Systems International, Inc. (CSGS) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSGSACHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-0.47

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
-0.31

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.97

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

-0.52

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

-0.82

+10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSGS vs. ACHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSGS на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа ACHR равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGS и ACHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSGSACHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

-0.47

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.10

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.09

+0.23

Просадки

Сравнение просадок CSGS и ACHR

Максимальная просадка CSGS за все время составила -88.60%, примерно равная максимальной просадке ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGS и ACHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSGSACHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.60%

-90.49%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-63.78%

+55.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.64%

-63.78%

+32.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.75%

-84.00%

+47.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-61.90%

+61.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.18%

-62.50%

+15.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

39.90%

-37.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CSGS и ACHR

Текущая волатильность для CSG Systems International, Inc. (CSGS) составляет 0.47%, в то время как у Archer Aviation Inc. (ACHR) волатильность равна 15.61%. Это указывает на то, что CSGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSGSACHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

15.61%

-15.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

42.78%

-38.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

70.44%

-49.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.86%

83.99%

-57.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

82.04%

-54.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSGS и ACHR

Дивидендная доходность CSGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как ACHR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACHR
Archer Aviation Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSGS
CSG Systems International, Inc.		1.61%1.67%2.35%2.10%1.85%1.74%2.09%1.72%2.64%1.80%1.53%1.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSGS и ACHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSG Systems International, Inc. и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
313.73M
1.60M
(CSGS) Общая выручка
(ACHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CSGS and ACHR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACHR has higher volatility (15.61%) compared to CSGS (0.47%). In terms of maximum drawdown, CSGS dropped -88.60% vs ACHR's -90.49%.

CSGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSGS и ACHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор