PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSGS с GFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSGS с GFF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSGS (CSG Systems International, Inc.) and GFF (Griffon Corporation) are both stocks. CSGS operates in Software - Infrastructure (Technology), while GFF operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, CSGS returned 8.86%/yr vs 21.55%/yr for GFF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSGS и GFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSG Systems International, Inc. (CSGS) и Griffon Corporation (GFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSGS показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у GFF с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции CSGS уступали акциям GFF по среднегодовой доходности: 8.86% против 21.55% соответственно.

CSGS

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
5.67%
6 месяцев
5.11%
1 год
29.59%
3 года*
20.39%
5 лет*
14.43%
10 лет*
8.86%

GFF

1 день
1.48%
1 месяц
-2.70%
С начала года
17.55%
6 месяцев
16.10%
1 год
26.19%
3 года*
37.45%
5 лет*
32.07%
10 лет*
21.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSGS и GFF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSGS
CSG Systems International, Inc.		5.67%52.96%-1.48%-4.92%1.10%30.55%-11.06%66.01%-25.96%-7.68%
GFF
Griffon Corporation		17.55%4.42%17.97%83.96%36.91%41.60%1.83%97.74%-44.92%-21.43%

Correlation

The correlation between CSGS and GFF is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 1996 г.

0.31

The correlation between CSGS and GFF shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSGS:

$2.33B

GFF:

$3.94B

EPS

CSGS:

$2.24

GFF:

$0.76

Коэффициент P/E

CSGS:

35.97

GFF:

114.02

Коэффициент PEG

CSGS:

6.43

GFF:

1.48

Коэффициент P/S

CSGS:

1.85

GFF:

1.69

Коэффициент P/B

CSGS:

7.93

GFF:

41.67

Общая выручка (12 мес.)

CSGS:

$1.24B

GFF:

$2.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSGS:

$598.18M

GFF:

$1.00B

EBITDA (12 мес.)

CSGS:

$178.63M

GFF:

$245.38M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSG Systems International, Inc.

Griffon Corporation

Часто сравнивают с CSGS:
CSGS с VOOCSGS с NNECSGS с VUAA.DECSGS с TELCSGS с AGXCSGS с ACMCSGS с ACHR
Часто сравнивают с GFF:
GFF с TGLSGFF с NXTGFF с IBPGFF с SPLPGFF с FSSGFF с SUNGFF с PSN

Доходность на риск

CSGS vs. GFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSGS
Ранг доходности на риск CSGS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GFF
Ранг доходности на риск GFF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFF: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSGS c GFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSG Systems International, Inc. (CSGS) и Griffon Corporation (GFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSGSGFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.74

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.20

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

0.94

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

2.48

+7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSGS vs. GFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSGS на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа GFF равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGS и GFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSGSGFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.74

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.04

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CSGS и GFF

Максимальная просадка CSGS за все время составила -88.60%, что меньше максимальной просадки GFF в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGS и GFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSGSGFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.60%

-96.84%

+8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-27.85%

+19.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.64%

-27.85%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.75%

-39.02%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.75%

-61.32%

+24.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.71%

+8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.18%

-55.50%

+8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

10.58%

-7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CSGS и GFF

Текущая волатильность для CSG Systems International, Inc. (CSGS) составляет 0.47%, в то время как у Griffon Corporation (GFF) волатильность равна 11.69%. Это указывает на то, что CSGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSGSGFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

11.69%

-11.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

24.84%

-20.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

35.41%

-14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.86%

41.11%

-14.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

45.31%

-17.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSGS и GFF

Дивидендная доходность CSGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности GFF в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSGS
CSG Systems International, Inc.		1.61%1.67%2.35%2.10%1.85%1.74%2.09%1.72%2.64%1.80%1.53%1.95%
GFF
Griffon Corporation		0.98%1.03%0.88%4.10%6.62%1.16%1.50%1.44%12.27%1.23%0.80%0.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSGS и GFF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSG Systems International, Inc. и Griffon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
313.73M
421.86M
(CSGS) Общая выручка
(GFF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSGS и GFF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CSG Systems International, Inc. и Griffon Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
48.4%
45.5%
Активы портфеля
CSGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSG Systems International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 151.93M при выручке в 313.73M, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

GFF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Griffon Corporation сообщила о валовой прибыли в 191.99M при выручке в 421.86M, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.

CSGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSG Systems International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.07M при выручке в 313.73M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

GFF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Griffon Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.35M при выручке в 421.86M, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

CSGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSG Systems International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.89M при выручке в 313.73M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

GFF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Griffon Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.94M при выручке в 421.86M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.

Часто задаваемые вопросы

CSGS and GFF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFF has higher volatility (11.69%) compared to CSGS (0.47%). In terms of maximum drawdown, CSGS dropped -88.60% vs GFF's -96.84%.

CSGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSGS и GFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор