Сравнение CSGS с ACM
CSGS (CSG Systems International, Inc.) and ACM (AECOM) are both stocks. CSGS operates in Software - Infrastructure (Technology), while ACM operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CSGS returned 8.86%/yr vs 8.98%/yr for ACM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSGS и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSGS показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -23.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSGS имеют среднегодовую доходность 8.86%, а акции ACM немного впереди с 8.98%.
CSGS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- 8.86%
ACM
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -13.83%
- С начала года
- -23.53%
- 6 месяцев
- -29.83%
- 1 год
- -33.86%
- 3 года*
- -2.70%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам CSGS и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGS CSG Systems International, Inc. | 5.67% | 52.96% | -1.48% | -4.92% | 1.10% | 30.55% | -11.06% | 66.01% | -25.96% | -7.68% |
ACM AECOM | -23.53% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
Correlation
The correlation between CSGS and ACM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г. | 0.40 |
The correlation between CSGS and ACM shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSGS:
$2.33B
ACM:
$9.46B
CSGS:
$2.24
ACM:
$3.82
CSGS:
35.97
ACM:
18.94
CSGS:
6.43
ACM:
0.11
CSGS:
1.85
ACM:
0.60
CSGS:
7.93
ACM:
4.17
CSGS:
$1.24B
ACM:
$15.99B
CSGS:
$598.18M
ACM:
$1.24B
CSGS:
$178.63M
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSGS vs. ACM — Ранг доходности на риск
CSGS
ACM
Сравнение CSGS c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSG Systems International, Inc. (CSGS) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSGS | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.80 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | -0.71 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | -1.41 | +11.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSGS | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -1.07 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.12 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.29 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.19 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CSGS и ACM
Максимальная просадка CSGS за все время составила -88.60%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGS и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSGS | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.60% | -59.97% | -28.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -48.02% | +40.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.64% | -48.02% | +16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.75% | -48.02% | +11.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.75% | -54.12% | +17.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -45.74% | +45.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.18% | -18.45% | -28.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 24.02% | -21.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSGS и ACM
Текущая волатильность для CSG Systems International, Inc. (CSGS) составляет 0.47%, в то время как у AECOM (ACM) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что CSGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSGS | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 14.67% | -14.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 26.16% | -22.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.36% | 31.88% | -10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 26.66% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.68% | 31.17% | -3.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSGS и ACM
Дивидендная доходность CSGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности ACM в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.57% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSGS CSG Systems International, Inc. | 1.61% | 1.67% | 2.35% | 2.10% | 1.85% | 1.74% | 2.09% | 1.72% | 2.64% | 1.80% | 1.53% | 1.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSGS и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSG Systems International, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSGS и ACM
CSGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSG Systems International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 151.93M при выручке в 313.73M, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
CSGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSG Systems International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.07M при выручке в 313.73M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
CSGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSG Systems International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.89M при выручке в 313.73M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
CSGS and ACM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACM has higher volatility (14.67%) compared to CSGS (0.47%). In terms of maximum drawdown, CSGS dropped -88.60% vs ACM's -59.97%.
CSGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSGS и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор