Сравнение CSGP с SNPS
CSGP (CoStar Group, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CSGP returned 4.54%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSGP и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSGP показывает доходность -51.16%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 4.54% против 24.15% соответственно.
CSGP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -51.16%
- 6 месяцев
- -51.87%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- -26.28%
- 5 лет*
- -17.70%
- 10 лет*
- 4.54%
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам CSGP и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | -51.16% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between CSGP and SNPS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between CSGP and SNPS has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CSGP:
$13.60B
SNPS:
$86.96B
CSGP:
$0.06
SNPS:
$4.57
CSGP:
544.46
SNPS:
99.35
CSGP:
4.04
SNPS:
8.85
CSGP:
1.72
SNPS:
2.85
CSGP:
$3.41B
SNPS:
$8.68B
CSGP:
$2.64B
SNPS:
$6.38B
CSGP:
$284.20M
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSGP vs. SNPS — Ранг доходности на риск
CSGP
SNPS
Сравнение CSGP c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSGP | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.04 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.20 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -0.32 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSGP и SNPS
Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.11%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSGP | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -60.95% | -10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.11% | -41.04% | -26.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.41% | -41.04% | -26.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.07% | -41.04% | -27.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.07% | -41.04% | -27.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.07% | -29.67% | -37.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -20.29% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.50% | 26.17% | +13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSGP и SNPS
Текущая волатильность для CoStar Group, Inc. (CSGP) составляет 9.56%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что CSGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSGP | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 13.66% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.06% | 30.93% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 56.65% | -17.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 40.80% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 35.08% | -2.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSGP и SNPS
Ни CSGP, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSGP и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoStar Group, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSGP и SNPS
CSGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
CSGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CSGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
CSGP and SNPS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to CSGP (9.56%). In terms of maximum drawdown, CSGP dropped -71.11% vs SNPS's -60.95%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSGP и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор