Сравнение CSGP с CDNS
CSGP (CoStar Group, Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CSGP returned 4.54%/yr vs 31.77%/yr for CDNS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSGP и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSGP показывает доходность -51.16%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 23.16%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 4.54% против 31.77% соответственно.
CSGP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -51.16%
- 6 месяцев
- -51.87%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- -26.28%
- 5 лет*
- -17.70%
- 10 лет*
- 4.54%
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
Сравнение доходности по годам CSGP и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | -51.16% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between CSGP and CDNS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between CSGP and CDNS has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CSGP:
$13.60B
CDNS:
$105.37B
CSGP:
$0.06
CDNS:
$4.28
CSGP:
544.46
CDNS:
89.86
CSGP:
4.04
CDNS:
19.03
CSGP:
1.72
CDNS:
12.08
CSGP:
$3.41B
CDNS:
$5.53B
CSGP:
$2.64B
CDNS:
$4.91B
CSGP:
$284.20M
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSGP vs. CDNS — Ранг доходности на риск
CSGP
CDNS
Сравнение CSGP c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSGP | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.15 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.87 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 1.84 | -3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSGP и CDNS
Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.11%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSGP | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -93.13% | +22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.11% | -28.85% | -38.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.41% | -29.05% | -38.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.07% | -29.59% | -38.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.07% | -32.12% | -35.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.07% | -7.55% | -59.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -39.62% | +17.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.50% | 13.63% | +25.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSGP и CDNS
Текущая волатильность для CoStar Group, Inc. (CSGP) составляет 9.56%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что CSGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSGP | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 16.52% | -6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.06% | 31.73% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 38.94% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 36.17% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 34.12% | -1.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSGP и CDNS
Ни CSGP, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSGP и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoStar Group, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSGP и CDNS
CSGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
CSGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
CSGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
CSGP and CDNS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to CSGP (9.56%). In terms of maximum drawdown, CSGP dropped -71.11% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSGP и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор