Сравнение CSGP с ASML
CSGP (CoStar Group, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, CSGP returned 4.54%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSGP и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSGP показывает доходность -51.16%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 4.54% против 36.00% соответственно.
CSGP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -51.16%
- 6 месяцев
- -51.87%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- -26.28%
- 5 лет*
- -17.70%
- 10 лет*
- 4.54%
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам CSGP и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | -51.16% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between CSGP and ASML is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.35 |
The correlation between CSGP and ASML shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSGP:
$13.60B
ASML:
$718.77B
CSGP:
$0.06
ASML:
€25.86
CSGP:
544.46
ASML:
62.30
CSGP:
4.04
ASML:
18.51
CSGP:
1.72
ASML:
29.83
CSGP:
$3.41B
ASML:
€33.69B
CSGP:
$2.64B
ASML:
€17.72B
CSGP:
$284.20M
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSGP vs. ASML — Ранг доходности на риск
CSGP
ASML
Сравнение CSGP c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSGP | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.45 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 7.83 | -8.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 21.08 | -22.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSGP и ASML
Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.11%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSGP | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -90.00% | +18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.11% | -17.85% | -49.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.41% | -45.38% | -22.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.07% | -56.84% | -11.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.07% | -56.84% | -11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.07% | -1.89% | -65.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -28.12% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.50% | 6.63% | +32.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSGP и ASML
Текущая волатильность для CoStar Group, Inc. (CSGP) составляет 9.56%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что CSGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSGP | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 17.27% | -7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.06% | 34.58% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 42.75% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 42.44% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 38.72% | -6.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSGP и ASML
CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
CSGP CoStar Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSGP и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoStar Group, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSGP и ASML
CSGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
CSGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
CSGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
CSGP and ASML have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to CSGP (9.56%). In terms of maximum drawdown, CSGP dropped -71.11% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSGP и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор