Сравнение CSGP с ACWI
CSGP (CoStar Group, Inc.) is a stock, while ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Over the past 10 years, CSGP returned 4.83%/yr vs 12.43%/yr for ACWI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CSGP и ACWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSGP показывает доходность -49.60%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 9.12%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 4.83% против 12.43% соответственно.
CSGP
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- -49.60%
- 6 месяцев
- -50.17%
- 1 год
- -56.66%
- 3 года*
- -25.61%
- 5 лет*
- -16.62%
- 10 лет*
- 4.83%
ACWI
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам CSGP и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | -49.60% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 9.12% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Correlation
The correlation between CSGP and ACWI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between CSGP and ACWI has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSGP vs. ACWI — Ранг доходности на риск
CSGP
ACWI
Сравнение CSGP c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSGP | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.36 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.66 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 11.88 | -13.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSGP | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.48 | 1.97 | -3.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.67 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.73 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.42 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CSGP и ACWI
Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.11%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSGP | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -56.00% | -15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.11% | -9.73% | -57.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.41% | -16.55% | -50.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.07% | -26.42% | -41.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.07% | -33.53% | -34.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.02% | -3.49% | -62.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -8.61% | -13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.40% | 2.17% | +36.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSGP и ACWI
CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSGP | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 4.59% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.86% | 10.76% | +23.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.55% | 13.15% | +25.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.63% | 16.10% | +18.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 17.13% | +15.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSGP и ACWI
CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.42% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
CSGP CoStar Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSGP and ACWI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSGP has higher volatility (11.23%) compared to ACWI (4.59%). In terms of maximum drawdown, CSGP dropped -71.11% vs ACWI's -56.00%.
ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSGP и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор