Сравнение CSEIX с PRWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).
CSEIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 сент. 1997 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности CSEIX и PRWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSEIX и PRWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 2.42% | 4.01% | 6.50% | 12.81% | -26.47% | 41.29% | -1.99% | 31.50% | -4.52% | 7.79% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | -9.59% | 26.78% | 25.24% | 29.02% | -21.37% | 20.63% | 44.73% | 35.08% | 1.26% | 34.51% |
Доходность по периодам
С начала года, CSEIX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции CSEIX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 6.15% против 17.31% соответственно.
CSEIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 6.15%
PRWAX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -9.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSEIX и PRWAX
CSEIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.
Доходность на риск
CSEIX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск
CSEIX
PRWAX
Сравнение CSEIX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSEIX | PRWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.03 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.66 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.28 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 4.75 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSEIX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.03 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.60 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.92 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.60 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между CSEIX и PRWAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSEIX и PRWAX
Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности PRWAX в 18.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 3.05% | 3.75% | 2.72% | 2.89% | 7.91% | 4.37% | 5.48% | 7.83% | 3.51% | 2.39% | 5.87% | 23.00% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 18.43% | 16.66% | 9.22% | 5.10% | 3.11% | 20.51% | 15.44% | 7.01% | 12.58% | 12.30% | 6.19% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок CSEIX и PRWAX
Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и PRWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSEIX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.58% | -55.06% | -17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -14.05% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -29.38% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -30.50% | -12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -11.33% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -9.92% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.79% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSEIX и PRWAX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) составляет 4.48%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что CSEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSEIX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 6.07% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 12.83% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 19.62% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 17.93% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 18.84% | +2.09% |