PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSEIX с PHRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSEIX с PHRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).

CSEIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 сент. 1997 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности CSEIX и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSEIX и PHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		2.42%4.01%6.50%12.81%-26.47%41.29%-1.99%31.50%-4.52%7.79%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		4.52%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%

Доходность по периодам

С начала года, CSEIX показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции CSEIX превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 6.15% против 5.51% соответственно.

CSEIX

1 день
0.98%
1 месяц
-6.73%
С начала года
2.42%
6 месяцев
0.76%
1 год
2.92%
3 года*
7.68%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.15%

PHRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.10%
С начала года
4.52%
6 месяцев
2.40%
1 год
4.42%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с CSEIX:
CSEIX с VNQCSEIX с BRK-BCSEIX с VOOCSEIX с PIMIXCSEIX с TRBCXCSEIX с SCHDCSEIX с FSPGX
Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с USRTPHRAX с SAVYXPHRAX с NAINXPHRAX с AIO

Сравнение комиссий CSEIX и PHRAX

CSEIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.

PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.

Доходность на риск

CSEIX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSEIX
Ранг доходности на риск CSEIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSEIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSEIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSEIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSEIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSEIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSEIX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSEIXPHRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.28

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.49

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.45

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

1.79

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSEIX vs. PHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSEIX на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHRAX равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSEIX и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSEIXPHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.28

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.25

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.39

-0.05

Корреляция

Корреляция между CSEIX и PHRAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSEIX и PHRAX

Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		3.05%3.75%2.72%2.89%7.91%4.37%5.48%7.83%3.51%2.39%5.87%23.00%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.66%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%

Просадки

Сравнение просадок CSEIX и PHRAX

Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, примерно равная максимальной просадке PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и PHRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSEIXPHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.58%

-72.56%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-12.50%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-33.51%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.75%

-42.00%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-6.10%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-11.42%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.13%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CSEIX и PHRAX

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеют волатильность 4.48% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSEIXPHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.54%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.20%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

16.54%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

19.11%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

20.98%

-0.05%