PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDIX с VGSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSDIX с VGSNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSDIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I) and VGSNX (Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares) are both REIT funds. Over the past 10 years, CSDIX returned 7.17%/yr vs 5.22%/yr for VGSNX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. CSDIX charges 0.84%/yr vs 0.10%/yr for VGSNX.

Доходность

Сравнение доходности CSDIX и VGSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSDIX показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции CSDIX превзошли акции VGSNX по среднегодовой доходности: 7.17% против 5.22% соответственно.

CSDIX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.29%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.03%
1 год
11.79%
3 года*
10.91%
5 лет*
3.80%
10 лет*
7.17%

VGSNX

1 день
0.44%
1 месяц
-0.96%
С начала года
7.95%
6 месяцев
6.90%
1 год
10.16%
3 года*
9.20%
5 лет*
2.22%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSDIX и VGSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		10.78%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%31.84%-4.25%8.09%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		7.95%3.21%3.72%13.12%-26.19%40.46%-4.76%28.98%-5.97%4.90%

Correlation

The correlation between CSDIX and VGSNX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2003 г.

0.99

The correlation between CSDIX and VGSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с MLOZXCSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с CSRIXCSDIX с IRFIXCSDIX с PISHXCSDIX с PSF
Часто сравнивают с VGSNX:
VGSNX с VNQVGSNX с VGSLXVGSNX с VOOVGSNX с VFIAXVGSNX с VTIFXVGSNX с FPROVGSNX с CSRIX

Доходность на риск

CSDIX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VGSNX
Ранг доходности на риск VGSNX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSNX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSNX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSNX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDIX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDIXVGSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.75

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.11

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.19

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

3.75

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDIX vs. VGSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSNX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDIX и VGSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDIXVGSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.75

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.12

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.25

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.28

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CSDIX и VGSNX

Максимальная просадка CSDIX за все время составила -72.37%, примерно равная максимальной просадке VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDIX и VGSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDIXVGSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.37%

-73.06%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-8.34%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-17.41%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-34.39%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.68%

-42.30%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-3.52%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-13.29%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.64%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDIX и VGSNX

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеют волатильность 3.79% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDIXVGSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.75%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

9.32%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

13.16%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

18.87%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

20.91%

-0.05%

Сравнение комиссий CSDIX и VGSNX

CSDIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDIX и VGSNX

Дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности VGSNX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.42%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		3.71%3.94%3.87%3.93%3.94%2.57%3.95%3.40%4.75%4.26%4.84%3.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CSDIX and VGSNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CSDIX has higher volatility (3.79%) compared to VGSNX (3.75%). In terms of maximum drawdown, CSDIX dropped -72.37% vs VGSNX's -73.06%.

CSDIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSDIX и VGSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор