Сравнение CSDIX с SAREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX).
CSDIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 15 июл. 1998 г.. SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CSDIX и SAREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSDIX и SAREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 1.50% | 4.32% | 6.73% | 13.18% | -26.33% | 41.70% | -1.74% | 31.84% | -4.25% | 8.09% |
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 1.73% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CSDIX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у SAREX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции CSDIX превзошли акции SAREX по среднегодовой доходности: 6.33% против 4.23% соответственно.
CSDIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 6.33%
SAREX
- 1 день
- -13.63%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 4.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSDIX и SAREX
CSDIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SAREX в 0.75%.
Доходность на риск
CSDIX vs. SAREX — Ранг доходности на риск
CSDIX
SAREX
Сравнение CSDIX c SAREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSDIX | SAREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.07 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.30 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.00 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | -0.00 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSDIX | SAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.07 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.14 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.20 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.18 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между CSDIX и SAREX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSDIX и SAREX
Дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности SAREX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 3.03% | 3.72% | 2.78% | 2.93% | 7.67% | 4.30% | 5.39% | 7.62% | 3.60% | 2.52% | 5.84% | 19.24% |
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.16% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок CSDIX и SAREX
Максимальная просадка CSDIX за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки SAREX в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDIX и SAREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSDIX | SAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.37% | -68.50% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -13.63% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -33.87% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.68% | -41.56% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -13.63% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -12.63% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 4.27% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSDIX и SAREX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) составляет 4.29%, в то время как у SA Real Estate Securities Fund (SAREX) волатильность равна 21.35%. Это указывает на то, что CSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSDIX | SAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 21.35% | -17.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 22.52% | -13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 28.01% | -12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 21.36% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 21.79% | -0.95% |