PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDIX с PRRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSDIX с PRRSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSDIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I) and PRRSX (PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, CSDIX returned 7.15%/yr vs 6.61%/yr for PRRSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CSDIX charges 0.84%/yr vs 0.79%/yr for PRRSX.

Доходность

Сравнение доходности CSDIX и PRRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSDIX показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у PRRSX с доходностью 12.55%. За последние 10 лет акции CSDIX превзошли акции PRRSX по среднегодовой доходности: 7.15% против 6.61% соответственно.

CSDIX

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.45%
С начала года
10.60%
6 месяцев
9.86%
1 год
11.49%
3 года*
10.85%
5 лет*
3.75%
10 лет*
7.15%

PRRSX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.85%
С начала года
12.55%
6 месяцев
10.90%
1 год
16.33%
3 года*
11.11%
5 лет*
3.77%
10 лет*
6.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSDIX и PRRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		10.60%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%31.84%-4.25%8.09%
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		12.55%5.21%5.11%12.30%-29.37%53.74%-3.80%29.61%-6.42%4.32%

Correlation

The correlation between CSDIX and PRRSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2003 г.

0.94

The correlation between CSDIX and PRRSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund

Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с MLOZXCSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с CSRIXCSDIX с IRFIXCSDIX с PSFCSDIX с PISHX
Часто сравнивают с PRRSX:
PRRSX с PFFRPRRSX с RYVYXPRRSX с PIMIXPRRSX с VWENXPRRSX с VNQPRRSX с IRFIXPRRSX с VOO

Доходность на риск

CSDIX vs. PRRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PRRSX
Ранг доходности на риск PRRSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDIX c PRRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDIXPRRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.17

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.63

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.85

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

6.34

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDIX vs. PRRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDIX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRRSX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDIX и PRRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDIXPRRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.17

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.19

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.30

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.35

0.00

Просадки

Сравнение просадок CSDIX и PRRSX

Максимальная просадка CSDIX за все время составила -72.37%, что меньше максимальной просадки PRRSX в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDIX и PRRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDIXPRRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.37%

-77.82%

+5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-9.05%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-17.77%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-37.14%

+4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.68%

-45.75%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-2.88%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-13.09%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.62%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDIX и PRRSX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) составляет 3.76%, в то время как у PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что CSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDIXPRRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.28%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

10.17%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

14.26%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

20.20%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

21.86%

-1.01%

Сравнение комиссий CSDIX и PRRSX

CSDIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PRRSX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDIX и PRRSX

Дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности PRRSX в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.43%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		0.79%2.19%0.61%0.00%18.62%34.01%7.21%7.99%0.81%1.67%0.66%8.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CSDIX and PRRSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRRSX has higher volatility (4.28%) compared to CSDIX (3.76%). In terms of maximum drawdown, CSDIX dropped -72.37% vs PRRSX's -77.82%.

PRRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSDIX и PRRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор