PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDIX с FSREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSDIX с FSREX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSDIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I) and FSREX (Fidelity Series Real Estate Income Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, CSDIX returned 7.17%/yr vs 5.36%/yr for FSREX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSDIX charges 0.84%/yr vs 0.00%/yr for FSREX.

Доходность

Сравнение доходности CSDIX и FSREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSDIX показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции CSDIX превзошли акции FSREX по среднегодовой доходности: 7.17% против 5.36% соответственно.

CSDIX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.29%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.03%
1 год
11.79%
3 года*
10.91%
5 лет*
3.80%
10 лет*
7.17%

FSREX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.96%
1 год
7.68%
3 года*
8.75%
5 лет*
4.24%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSDIX и FSREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		10.78%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%31.84%-4.25%8.09%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		1.59%8.93%9.87%8.29%-11.78%15.78%0.58%16.02%-0.73%5.91%

Correlation

The correlation between CSDIX and FSREX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2011 г.

0.75

Over the past year, the correlation between CSDIX and FSREX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с MLOZXCSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с CSRIXCSDIX с IRFIXCSDIX с PSFCSDIX с PISHX
Часто сравнивают с FSREX:
FSREX с FSRNXFSREX с FRINXFSREX с FSKAXFSREX с FRESXFSREX с PIAMXFSREX с DDJIXFSREX с VGSLX

Доходность на риск

CSDIX vs. FSREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDIX c FSREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDIXFSREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
3.18

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
4.95

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.66

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.80

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

16.72

-12.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDIX vs. FSREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDIX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа FSREX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDIX и FSREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDIXFSREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

3.18

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.89

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.68

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.95

-0.60

Просадки

Сравнение просадок CSDIX и FSREX

Максимальная просадка CSDIX за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDIX и FSREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDIXFSREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.37%

-32.02%

-40.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-2.06%

-5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-5.12%

-12.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-15.22%

-17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.68%

-32.02%

-10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

0.00%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-2.55%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

0.47%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDIX и FSREX

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что CSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDIXFSREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

0.86%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

1.85%

+8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

2.47%

+10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

4.77%

+13.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

7.89%

+12.97%

Сравнение комиссий CSDIX и FSREX

CSDIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDIX и FSREX

Дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности FSREX в 5.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.42%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		5.58%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%

Часто задаваемые вопросы

CSDIX and FSREX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSDIX has higher volatility (3.79%) compared to FSREX (0.86%). In terms of maximum drawdown, CSDIX dropped -72.37% vs FSREX's -32.02%.

FSREX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSDIX и FSREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор