PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDIX с CPXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSDIX с CPXIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSDIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I) and CPXIX (Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.) are both mutual funds - CSDIX is a REIT fund actively managed by Cohen & Steers, while CPXIX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Cohen & Steers. Over the past 10 years, CSDIX returned 7.17%/yr vs 4.63%/yr for CPXIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.84% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CSDIX и CPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSDIX показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у CPXIX с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции CSDIX превзошли акции CPXIX по среднегодовой доходности: 7.17% против 4.63% соответственно.

CSDIX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.29%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.03%
1 год
11.79%
3 года*
10.91%
5 лет*
3.80%
10 лет*
7.17%

CPXIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.30%
1 год
8.18%
3 года*
9.62%
5 лет*
2.73%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSDIX и CPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		10.78%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%31.84%-4.25%8.09%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		1.66%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%

Correlation

The correlation between CSDIX and CPXIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2010 г.

0.33

The correlation between CSDIX and CPXIX shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с MLOZXCSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с CSRIXCSDIX с IRFIXCSDIX с PSFCSDIX с PISHX
Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFFACPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX

Доходность на риск

CSDIX vs. CPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDIX c CPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDIXCPXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
3.44

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
5.29

-4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.85

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.81

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

12.82

-8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDIX vs. CPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDIX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа CPXIX равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDIX и CPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDIXCPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

3.44

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.58

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.76

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.17

-0.81

Просадки

Сравнение просадок CSDIX и CPXIX

Максимальная просадка CSDIX за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDIX и CPXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDIXCPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.37%

-25.56%

-46.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-3.00%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-3.91%

-13.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-20.00%

-13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.68%

-25.56%

-17.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-0.01%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-2.69%

-8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

0.65%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDIX и CPXIX

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что CSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDIXCPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

0.80%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

2.09%

+7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

2.45%

+10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

4.70%

+13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

6.16%

+14.70%

Сравнение комиссий CSDIX и CPXIX

И CSDIX, и CPXIX имеют комиссию равную 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDIX и CPXIX

Дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности CPXIX в 5.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.78%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.42%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%

Часто задаваемые вопросы

CSDIX and CPXIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSDIX has higher volatility (3.79%) compared to CPXIX (0.80%). In terms of maximum drawdown, CSDIX dropped -72.37% vs CPXIX's -25.56%.

CPXIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSDIX и CPXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор