PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDIX с CPXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSDIX с CPXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX).

CSDIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 15 июл. 1998 г.. CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CSDIX и CPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSDIX и CPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		1.50%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%31.84%-4.25%8.09%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, CSDIX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у CPXIX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции CSDIX превзошли акции CPXIX по среднегодовой доходности: 6.33% против 4.63% соответственно.

CSDIX

1 день
0.28%
1 месяц
-7.26%
С начала года
1.50%
6 месяцев
-0.03%
1 год
2.37%
3 года*
7.60%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.33%

CPXIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.13%
1 год
5.83%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с PSFCSDIX с LPXZXCSDIX с PISHXCSDIX с MLOZXCSDIX с IRFIX
Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX

Сравнение комиссий CSDIX и CPXIX

И CSDIX, и CPXIX имеют комиссию равную 0.84%.

CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Доходность на риск

CSDIX vs. CPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDIX c CPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDIXCPXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.90

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.36

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.46

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.71

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

6.83

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDIX vs. CPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDIX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа CPXIX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDIX и CPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDIXCPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.90

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.54

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.76

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.14

-0.80

Корреляция

Корреляция между CSDIX и CPXIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDIX и CPXIX

Дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности CPXIX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.03%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%

Просадки

Сравнение просадок CSDIX и CPXIX

Максимальная просадка CSDIX за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDIX и CPXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDIXCPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.37%

-25.56%

-46.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-3.26%

-8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-20.00%

-13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.68%

-25.56%

-17.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-3.00%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-2.72%

-8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

0.82%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDIX и CPXIX

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что CSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDIXCPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

1.21%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

1.76%

+7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

3.15%

+12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

4.67%

+13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

6.14%

+14.70%