Сравнение CSD с XJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH).
CSD и XJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSD и XJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSD и XJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 15.37% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 34.99% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.75% | 8.12% | 12.27% | 16.74% | -14.36% | 23.43% | 29.59% |
Доходность по периодам
С начала года, CSD показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у XJH с доходностью 2.75%.
CSD
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 12.32%
XJH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSD и XJH
CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.
Доходность на риск
CSD vs. XJH — Ранг доходности на риск
CSD
XJH
Сравнение CSD c XJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSD | XJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.85 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.33 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.33 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 5.54 | +7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSD | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.85 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.31 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.67 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между CSD и XJH составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSD и XJH
Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности XJH в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSD и XJH
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и XJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSD | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -25.07% | -45.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -14.02% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -25.07% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -5.95% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -6.99% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.37% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и XJH
Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSD | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 6.71% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.09% | 12.27% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.22% | 21.39% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.06% | 19.89% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 19.99% | +4.70% |