Сравнение CSD с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
CSD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSD и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSD и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 12.97% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -5.93% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CSD показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции CSD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.09% против 18.85% соответственно.
CSD
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 12.09%
QQQ
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 18.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSD и QQQ
CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
CSD vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CSD
QQQ
Сравнение CSD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSD | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.05 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.63 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.88 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 6.95 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.05 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.85 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CSD и QQQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSD и QQQ
Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности QQQ в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.49% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок CSD и QQQ
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -82.97% | +12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -12.62% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -35.12% | +4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.55% | -35.12% | -22.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -8.98% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -32.99% | +18.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.41% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и QQQ
Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 6.51% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.01% | 12.77% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.16% | 22.67% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 22.39% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 22.25% | +2.44% |