Сравнение CSD с PWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC).
CSD и PWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSD и PWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSD и PWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 12.97% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.60% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -6.40% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, CSD показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у PWC с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции CSD превзошли акции PWC по среднегодовой доходности: 12.09% против 9.15% соответственно.
CSD
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 12.09%
PWC
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSD и PWC
CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PWC в 0.60%.
Доходность на риск
CSD vs. PWC — Ранг доходности на риск
CSD
PWC
Сравнение CSD c PWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSD | PWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.46 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 0.74 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.10 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 0.70 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 3.23 | +9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSD | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.46 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.41 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.11 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между CSD и PWC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSD и PWC
Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности PWC в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок CSD и PWC
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и PWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSD | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -78.13% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -11.26% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -26.58% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.55% | -39.45% | -18.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -5.36% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -36.46% | +22.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.45% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и PWC
Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Invesco Dynamic Market ETF (PWC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSD | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 3.07% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.01% | 7.37% | +11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.16% | 14.30% | +14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 16.29% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 18.84% | +5.85% |