PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSD с PEXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSD с PEXL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) and PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - CSD tracks the S&P U.S. Spin-Off Index while PEXL tracks the Pacer US Export Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSD returned 18.07%/yr vs 12.34%/yr for PEXL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CSD charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for PEXL.

Доходность

Сравнение доходности CSD и PEXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSD показывает доходность 45.22%, что значительно выше, чем у PEXL с доходностью 19.33%.

CSD

1 день
0.81%
1 месяц
6.79%
С начала года
45.22%
6 месяцев
41.94%
1 год
74.47%
3 года*
38.34%
5 лет*
18.07%
10 лет*
15.04%

PEXL

1 день
-0.25%
1 месяц
2.16%
С начала года
19.33%
6 месяцев
17.93%
1 год
43.06%
3 года*
20.58%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSD и PEXL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		45.22%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%10.79%20.61%-21.60%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		19.33%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%

Correlation

The correlation between CSD and PEXL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.81

The correlation between CSD and PEXL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSD и PEXL

Секторы
CSD
PEXL

Промышленность

31.7%
6.1%

Технологии

19.2%
58.8%

Здравоохранение

13.1%
6.8%

Сырьевые материалы

10.6%
3.8%

Коммуникационные услуги

8.5%
13.9%

Коммунальные услуги

5.9%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%
3.8%

Недвижимость

5.2%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

5.9%

Энергетика

-

0.9%

Промышленность

CSD
31.7%
PEXL
6.1%

Технологии

CSD
19.2%
PEXL
58.8%

Здравоохранение

CSD
13.1%
PEXL
6.8%

Сырьевые материалы

CSD
10.6%
PEXL
3.8%

Коммуникационные услуги

CSD
8.5%
PEXL
13.9%

Коммунальные услуги

CSD
5.9%
PEXL

-

Потребительский циклический сектор

CSD
5.8%
PEXL
3.8%

Недвижимость

CSD
5.2%
PEXL

-

Финансовые услуги

CSD
0.1%
PEXL

-

Потребительский защитный сектор

CSD

-

PEXL
5.9%

Энергетика

CSD

-

PEXL
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Spin-Off ETF

Pacer US Export Leaders ETF

Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с SPMOCSD с IYMCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN
Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с VLIFXPEXL с DON

Доходность на риск

CSD vs. PEXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSD c PEXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSDPEXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.25

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.00

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.60

3.79

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.76

15.61

+10.16

CSD vs. PEXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа PEXL равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и PEXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSD и PEXL

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и PEXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDPEXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.47%

-36.76%

-33.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.43%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.15%

-24.72%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

-30.44%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-3.61%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.19%

-6.69%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.77%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CSD и PEXL

Текущая волатильность для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) составляет 7.76%, в то время как у Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что CSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDPEXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

8.67%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

14.90%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

19.24%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

22.11%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.90%

24.12%

+0.78%

Сравнение комиссий CSD и PEXL

CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PEXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSD и PEXL

Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности PEXL в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.30%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSD and PEXL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (8.67%) compared to CSD (7.76%). In terms of maximum drawdown, CSD dropped -70.47% vs PEXL's -36.76%.

On 5-year performance, CSD leads with 18.07% vs 12.34% for PEXL. On fees, PEXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CSD has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CSD has performed better with a 18.07% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

PEXL has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.11% for CSD.

CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index, while PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.65% for CSD and 0.60% for PEXL.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSD и PEXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор