Сравнение CSCS с YXI
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both Inverse Equities funds. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CSCS charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for YXI.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -42.32%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 8.21%.
CSCS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -28.69%
- С начала года
- -42.32%
- 6 месяцев
- -41.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- -11.68%
- 5 лет*
- -2.65%
- 10 лет*
- -8.25%
Сравнение доходности по годам CSCS и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -42.32% | -11.22% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 8.21% | -2.84% |
Correlation
The correlation between CSCS and YXI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. YXI — Ранг доходности на риск
CSCS
YXI
Сравнение CSCS c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCS | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.67 | -0.30 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок CSCS и YXI
Максимальная просадка CSCS за все время составила -50.80%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.80% | -81.15% | +30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | -77.90% | +27.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -54.31% | +40.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и YXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 19.97% | +10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 31.40% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.62% | 27.42% | +3.20% |
Сравнение комиссий CSCS и YXI
CSCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и YXI
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности YXI в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.02% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.84% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and YXI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for CSCS.
CSCS has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 2.84% for YXI.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 0.95% for YXI.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор