Сравнение CSCS с SPXS
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CSCS charges 1.00%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -42.32%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -25.49%.
CSCS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -28.69%
- С начала года
- -42.32%
- 6 месяцев
- -41.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -13.11%
- С начала года
- -25.49%
- 6 месяцев
- -24.86%
- 1 год
- -48.73%
- 3 года*
- -42.68%
- 5 лет*
- -34.76%
- 10 лет*
- -42.01%
Сравнение доходности по годам CSCS и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -42.32% | -11.22% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -25.49% | -27.09% |
Correlation
The correlation between CSCS and SPXS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. SPXS — Ранг доходности на риск
CSCS
SPXS
Сравнение CSCS c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.67 | -0.83 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок CSCS и SPXS
Максимальная просадка CSCS за все время составила -50.80%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.80% | -100.00% | +49.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | -100.00% | +49.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -96.30% | +82.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и SPXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 35.54% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 50.39% | -19.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.62% | 53.54% | -22.92% |
Сравнение комиссий CSCS и SPXS
CSCS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и SPXS
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности SPXS в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.02% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.91% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and SPXS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSCS is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 4.02% for CSCS.
Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 1.08% for SPXS.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор