Сравнение CSCS с SPXS
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. Over the past year, CSCS returned -46.14% vs -41.66% for SPXS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CSCS charges 1.00%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -39.33%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -19.82%.
CSCS
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -39.33%
- 6 месяцев
- -38.37%
- 1 год
- -46.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -41.66%
- 3 года*
- -40.44%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- -42.02%
Сравнение доходности по годам CSCS и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -39.33% | -11.22% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -19.82% | -27.24% |
Correlation
The correlation between CSCS and SPXS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. SPXS — Ранг доходности на риск
CSCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXS
Сравнение CSCS c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCS | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCS и SPXS
Максимальная просадка CSCS за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -100.00% | +48.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.58% | -46.84% | -4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.68% | -100.00% | +52.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -96.29% | +80.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и SPXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.11% | 37.36% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.11% | 50.69% | -19.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.11% | 53.58% | -22.47% |
Сравнение комиссий CSCS и SPXS
CSCS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и SPXS
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SPXS в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.70% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.24% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and SPXS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, SPXS leads with -41.66% vs -46.14% for CSCS. On fees, CSCS is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXS has performed better with a -41.66% return vs -46.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
CSCS has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 4.24% for SPXS.
Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 1.08% for SPXS.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор