Сравнение CSCS с SPXS
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. CSCS is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, CSCS returned -42.37% vs -41.05% for SPXS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CSCS charges 1.00%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -34.46%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
CSCS
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 7.96%
- 6 месяцев
- -35.69%
- С начала года
- -34.46%
- 1 год
- -42.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам CSCS и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -34.46% | -11.22% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -27.24% |
Correlation
The correlation between CSCS and SPXS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. SPXS — Ранг доходности на риск
CSCS
SPXS
Сравнение CSCS c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCS | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.82 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.94 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -1.62 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCS и SPXS
Максимальная просадка CSCS за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -100.00% | +48.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.58% | -43.64% | -7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -100.00% | +56.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.29% | -96.31% | +79.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 25.40% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и SPXS
Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеют волатильность 10.92% и 10.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 10.70% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.34% | 30.07% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 37.65% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 50.74% | -18.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 53.50% | -21.59% |
Сравнение комиссий CSCS и SPXS
CSCS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и SPXS
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.36% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and SPXS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCS has higher volatility (10.92%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, CSCS dropped -51.58% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, SPXS leads with -41.05% vs -42.37% for CSCS. On fees, CSCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXS has performed better with a -41.05% return vs -42.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 4.36% for CSCS.
Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 1.08% for SPXS.
SPXS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.09 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор