Сравнение CSCS с SMST
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, CSCS returned -46.14% vs 166.95% for SMST. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CSCS charges 1.00%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -39.33%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -19.91%.
CSCS
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -39.33%
- 6 месяцев
- -38.37%
- 1 год
- -46.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 18.53%
- 1 месяц
- 138.28%
- С начала года
- -19.91%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- 166.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCS и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -39.33% | -11.22% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -19.91% | 233.33% |
Correlation
The correlation between CSCS and SMST is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. SMST — Ранг доходности на риск
CSCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMST
Сравнение CSCS c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCS | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCS и SMST
Максимальная просадка CSCS за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -99.25% | +47.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.58% | -85.39% | +33.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.68% | -96.85% | +49.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -90.73% | +75.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и SMST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 44.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 129.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.11% | 145.39% | -114.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.11% | 166.87% | -135.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.11% | 166.87% | -135.76% |
Сравнение комиссий CSCS и SMST
CSCS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и SMST
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.70% | 1.72% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and SMST have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, SMST leads with 166.95% vs -46.14% for CSCS. On fees, CSCS is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 166.95% return vs -46.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
CSCS has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.00% for SMST.
They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 1.29% for SMST.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор