Сравнение CSCS с SMST
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CSCS charges 1.00%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -42.32%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -49.49%.
CSCS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -28.69%
- С начала года
- -42.32%
- 6 месяцев
- -41.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 13.96%
- 1 месяц
- 85.04%
- С начала года
- -49.49%
- 6 месяцев
- -27.60%
- 1 год
- 73.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCS и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -42.32% | -11.22% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -49.49% | 255.15% |
Correlation
The correlation between CSCS and SMST is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. SMST — Ранг доходности на риск
CSCS
SMST
Сравнение CSCS c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCS | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.67 | -0.52 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок CSCS и SMST
Максимальная просадка CSCS за все время составила -50.80%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.80% | -99.25% | +48.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -85.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | -98.02% | +47.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -90.67% | +76.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и SMST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 126.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 140.93% | -110.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 166.79% | -136.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.62% | 166.79% | -136.17% |
Сравнение комиссий CSCS и SMST
CSCS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и SMST
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.02% | 1.72% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and SMST have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSCS is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
CSCS has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.00% for SMST.
They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 1.29% for SMST.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор