Сравнение CSCS с MSFD
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. CSCS is actively managed, while MSFD is passively managed. Over the past year, CSCS returned -42.37% vs 23.32% for MSFD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CSCS charges 1.00%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -34.46%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 16.79%.
CSCS
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 7.96%
- 6 месяцев
- -35.69%
- С начала года
- -34.46%
- 1 год
- -42.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 16.79%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCS и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -34.46% | -11.22% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 16.79% | 2.64% |
Correlation
The correlation between CSCS and MSFD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. MSFD — Ранг доходности на риск
CSCS
MSFD
Сравнение CSCS c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCS | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.17 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.01 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 3.20 | -4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCS и MSFD
Максимальная просадка CSCS за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -59.90% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.58% | -23.25% | -28.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -47.33% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.29% | -41.66% | +24.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 7.32% | +16.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и MSFD
Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) имеют волатильность 10.92% и 10.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 10.74% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.34% | 24.21% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 27.50% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 26.41% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 26.41% | +5.50% |
Сравнение комиссий CSCS и MSFD
CSCS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и MSFD
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности MSFD в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.36% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 3.38% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and MSFD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCS has higher volatility (10.92%) compared to MSFD (10.74%). In terms of maximum drawdown, CSCS dropped -51.58% vs MSFD's -59.90%.
On 1-year performance, MSFD leads with 23.32% vs -42.37% for CSCS. On fees, CSCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 10.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFD has performed better with a 23.32% return vs -42.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
CSCS has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 3.38% for MSFD.
Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 1.06% for MSFD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор