PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSCO с IBTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSCO с IBTF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CSCO (Cisco Systems, Inc.) is a stock, while IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Over the past 5 years, CSCO returned 21.50%/yr vs 0.97%/yr for IBTF. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSCO и IBTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cisco Systems, Inc. (CSCO) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CSCO

1 день
-0.31%
1 месяц
0.61%
С начала года
58.97%
6 месяцев
56.96%
1 год
83.94%
3 года*
37.78%
5 лет*
21.50%
10 лет*
19.44%

IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
1.88%
3 года*
3.74%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSCO и IBTF

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSCO
Cisco Systems, Inc.		58.97%33.47%21.00%9.30%-22.46%45.76%14.76%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		0.00%3.81%4.60%4.12%-6.39%-2.31%3.85%

Correlation

The correlation between CSCO and IBTF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.01

The correlation between CSCO and IBTF shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cisco Systems, Inc.

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с VOOCSCO с INTCCSCO с DELLCSCO с JNPRCSCO с CMCSACSCO с VTI
Часто сравнивают с IBTF:
IBTF с SGOVIBTF с IBTGIBTF с TLTIBTF с USFRIBTF с FTABXIBTF с MBBIBTF с BND

Доходность на риск

CSCO vs. IBTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSCO c IBTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSCOIBTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
6.63

-3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
19.00

-15.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

6.14

-4.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

52.11

-45.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.58

263.51

-246.93

CSCO vs. IBTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSCO на текущий момент составляет 2.73, что ниже коэффициента Шарпа IBTF равного 6.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSCO и IBTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSCO и IBTF

Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и IBTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSCOIBTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.26%

-10.45%

-78.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-0.04%

-13.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-0.46%

-19.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

-9.53%

-27.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

0.00%

-6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.09%

-3.30%

-36.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

0.01%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CSCO и IBTF

Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSCOIBTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.48%

0.00%

+11.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.21%

0.15%

+27.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.97%

0.34%

+30.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

2.37%

+22.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

2.55%

+23.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCO и IBTF

Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности IBTF в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.36%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		2.08%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSCO and IBTF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSCO has higher volatility (11.48%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs IBTF's -10.45%.

IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (6.63 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSCO и IBTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор