Сравнение CSCO с GOVT
CSCO (Cisco Systems, Inc.) is a stock, while GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Core Bond Index. Over the past 10 years, CSCO returned 18.92%/yr vs 0.84%/yr for GOVT. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и GOVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 58.91%, что значительно выше, чем у GOVT с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции CSCO превзошли акции GOVT по среднегодовой доходности: 18.92% против 0.84% соответственно.
CSCO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 18.88%
- С начала года
- 58.91%
- 6 месяцев
- 57.34%
- 1 год
- 90.30%
- 3 года*
- 37.33%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- 18.92%
GOVT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 0.84%
Сравнение доходности по годам CSCO и GOVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 58.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.11% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -13.39% | -1.11% | 7.28% | 7.36% | 0.26% | 2.19% |
Correlation
The correlation between CSCO and GOVT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г. | -0.14 |
The correlation between CSCO and GOVT shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. GOVT — Ранг доходности на риск
CSCO
GOVT
Сравнение CSCO c GOVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCO | GOVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.16 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.69 | 1.17 | +5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.37 | 3.27 | +15.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCO и GOVT
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и GOVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -19.07% | -70.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -2.85% | -10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -5.43% | -14.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -16.60% | -20.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | -19.07% | -22.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -6.97% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.11% | -5.25% | -34.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 1.02% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и GOVT
Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.31% | 1.15% | +16.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | 2.58% | +24.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.93% | 3.59% | +27.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 6.04% | +18.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 5.23% | +20.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и GOVT
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности GOVT в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.36% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
CSCO and GOVT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (17.31%) compared to GOVT (1.15%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs GOVT's -19.07%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCO и GOVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор