PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSCO с ACHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSCO с ACHR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSCO (Cisco Systems, Inc.) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. CSCO operates in Communication Equipment (Technology), while ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, CSCO returned 20.60%/yr vs -12.65%/yr for ACHR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSCO и ACHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSCO показывает доходность 58.91%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -32.45%.

CSCO

1 день
-0.60%
1 месяц
18.88%
С начала года
58.91%
6 месяцев
57.34%
1 год
90.30%
3 года*
37.33%
5 лет*
20.60%
10 лет*
18.92%

ACHR

1 день
-4.15%
1 месяц
-22.09%
С начала года
-32.45%
6 месяцев
-38.80%
1 год
-56.69%
3 года*
4.91%
5 лет*
-12.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSCO и ACHR

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSCO
Cisco Systems, Inc.		58.91%33.47%21.00%9.30%-22.46%45.76%-0.16%
ACHR
Archer Aviation Inc.		-32.45%-22.87%58.79%228.34%-69.04%-39.96%-0.89%

Correlation

The correlation between CSCO and ACHR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2020 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSCO:

$482.83B

ACHR:

$3.90B

EPS

CSCO:

$3.00

ACHR:

-$1.36

Коэффициент P/S

CSCO:

7.95

ACHR:

1.46K

Коэффициент P/B

CSCO:

9.88

ACHR:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

CSCO:

$60.75B

ACHR:

$1.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSCO:

$39.08B

ACHR:

$300.00K

EBITDA (12 мес.)

CSCO:

$13.98B

ACHR:

-$712.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cisco Systems, Inc.

Archer Aviation Inc.

Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с VOOCSCO с INTCCSCO с DELLCSCO с JNPRCSCO с CMCSACSCO с VTI
Часто сравнивают с ACHR:
ACHR с JOBYACHR с EHACHR с HOVRACHR с LHXACHR с ARKXACHR с ONDSACHR с ARDX

Доходность на риск

CSCO vs. ACHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ACHR
Ранг доходности на риск ACHR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACHR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSCO c ACHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSCOACHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
-0.80

+3.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
-1.16

+4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

0.87

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

-0.89

+7.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.37

-1.39

+19.75

CSCO vs. ACHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSCO на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа ACHR равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSCO и ACHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSCO и ACHR

Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, примерно равная максимальной просадке ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и ACHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSCOACHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.26%

-90.49%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-63.78%

+50.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-63.78%

+43.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

-84.00%

+47.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-70.36%

+63.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.11%

-62.48%

+22.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

41.04%

-36.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CSCO и ACHR

Текущая волатильность для Cisco Systems, Inc. (CSCO) составляет 17.31%, в то время как у Archer Aviation Inc. (ACHR) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что CSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSCOACHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.31%

21.42%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

44.68%

-17.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.93%

70.77%

-39.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

84.32%

-59.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

82.16%

-56.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCO и ACHR

Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как ACHR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACHR
Archer Aviation Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.36%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSCO и ACHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
15.84B
1.60M
(CSCO) Общая выручка
(ACHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CSCO and ACHR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACHR has higher volatility (21.42%) compared to CSCO (17.31%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs ACHR's -90.49%.

CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSCO и ACHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор