PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSB с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSB с SPSM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).

CSB и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSB и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSB и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		6.03%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		3.48%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%

Доходность по периодам

С начала года, CSB показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у SPSM с доходностью 3.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSB имеют среднегодовую доходность 9.66%, а акции SPSM немного впереди с 10.05%.

CSB

1 день
1.09%
1 месяц
-1.77%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.43%
1 год
11.49%
3 года*
9.80%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.66%

SPSM

1 день
2.81%
1 месяц
-4.07%
С начала года
3.48%
6 месяцев
5.20%
1 год
20.56%
3 года*
10.51%
5 лет*
4.16%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с SCHDCSB с SCHACSB с VBRCSB с XSVM
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с AVUVSPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Сравнение комиссий CSB и SPSM

CSB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.

CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Доходность на риск

CSB vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSB c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSBSPSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.92

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.41

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.42

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

5.73

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSB vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SPSM равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSBSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.92

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.19

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.03

Корреляция

Корреляция между CSB и SPSM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и SPSM

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности SPSM в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.40%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.59%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Просадки

Сравнение просадок CSB и SPSM

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, примерно равная максимальной просадке SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и SPSM.

Загрузка...

Показатели просадок

CSBSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-42.89%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-14.82%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-27.94%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-42.89%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-5.81%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-8.02%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.67%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и SPSM

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) составляет 3.83%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что CSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSBSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

6.26%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

12.94%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

22.56%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

21.54%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

22.98%

-1.66%