PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSB с SMLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSB с SMLF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).

CSB и SMLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSB и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSB и SMLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		6.03%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.08%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, CSB показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у SMLF с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции CSB уступали акциям SMLF по среднегодовой доходности: 9.66% против 11.24% соответственно.

CSB

1 день
1.09%
1 месяц
-1.77%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.43%
1 год
11.49%
3 года*
9.80%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.66%

SMLF

1 день
3.34%
1 месяц
-4.37%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.12%
1 год
22.93%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.55%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с SCHDCSB с SCHACSB с VBRCSB с XSVM
Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX

Сравнение комиссий CSB и SMLF

CSB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SMLF в 0.30%.

CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Доходность на риск

CSB vs. SMLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSB c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSBSMLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.02

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.55

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.56

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

6.74

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSB vs. SMLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SMLF равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSBSMLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.02

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.41

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.05

Корреляция

Корреляция между CSB и SMLF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и SMLF

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности SMLF в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.40%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.17%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Просадки

Сравнение просадок CSB и SMLF

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, примерно равная максимальной просадке SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и SMLF.

Загрузка...

Показатели просадок

CSBSMLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-41.89%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-14.59%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-26.28%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-41.89%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-5.66%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-6.68%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.38%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и SMLF

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) составляет 3.83%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что CSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSBSMLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

7.09%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

13.36%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

22.67%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

21.14%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

21.75%

-0.43%