PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSB с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSB с ROSC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - CSB tracks the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index while ROSC tracks the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSB returned 10.15%/yr vs 11.36%/yr for ROSC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CSB charges 0.35%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.

Доходность

Сравнение доходности CSB и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSB показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у ROSC с доходностью 16.64%. За последние 10 лет акции CSB уступали акциям ROSC по среднегодовой доходности: 10.15% против 11.36% соответственно.

CSB

1 день
1.01%
1 месяц
0.76%
С начала года
11.28%
6 месяцев
10.03%
1 год
20.88%
3 года*
12.91%
5 лет*
4.69%
10 лет*
10.15%

ROSC

1 день
0.51%
1 месяц
3.56%
С начала года
16.64%
6 месяцев
14.85%
1 год
34.90%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.95%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSB и ROSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		11.28%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		16.64%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%

Correlation

The correlation between CSB and ROSC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.81

The correlation between CSB and ROSC shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSB и ROSC

Секторы
CSB
ROSC

Финансовые услуги

26.9%
18.4%

Коммунальные услуги

21.7%
1.9%

Потребительский циклический сектор

19.5%
14.6%

Энергетика

10.6%
3.2%

Промышленность

8.5%
11.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.4%

Сырьевые материалы

3.6%
2.6%

Технологии

1.3%
13.0%

Здравоохранение

0.4%
20.0%

Недвижимость

-

5.6%

Финансовые услуги

CSB
26.9%
ROSC
18.4%

Коммунальные услуги

CSB
21.7%
ROSC
1.9%

Потребительский циклический сектор

CSB
19.5%
ROSC
14.6%

Энергетика

CSB
10.6%
ROSC
3.2%

Промышленность

CSB
8.5%
ROSC
11.0%

Коммуникационные услуги

CSB
4.0%
ROSC
3.5%

Потребительский защитный сектор

CSB
4.0%
ROSC
6.4%

Сырьевые материалы

CSB
3.6%
ROSC
2.6%

Технологии

CSB
1.3%
ROSC
13.0%

Здравоохранение

CSB
0.4%
ROSC
20.0%

Недвижимость

CSB

-

ROSC
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с AVUVCSB с FLQSCSB с XSVMCSB с SCHDCSB с SCHACSB с SDY
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLV

Доходность на риск

CSB vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSB c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSBROSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.27

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.30

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

4.52

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

14.75

-6.32

CSB vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа ROSC равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSB и ROSC

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, примерно равная максимальной просадке ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и ROSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSBROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-43.13%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-7.75%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-23.74%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-23.74%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-43.13%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.33%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-7.18%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.37%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и ROSC

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что CSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSBROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.54%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

10.40%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

15.53%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

19.29%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

20.24%

+1.07%

Сравнение комиссий CSB и ROSC

CSB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ROSC в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и ROSC

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности ROSC в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.22%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.79%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

CSB and ROSC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSB has higher volatility (3.79%) compared to ROSC (3.54%). In terms of maximum drawdown, CSB dropped -42.07% vs ROSC's -43.13%.

On 10-year performance, ROSC leads with 11.36% vs 10.15% for CSB. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROSC has performed better with a 11.36% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for CSB.

CSB has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.79% for ROSC.

CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. They also come from different issuers: Crestview and Hartford. Their fees differ too: 0.35% for CSB and 0.34% for ROSC.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSB и ROSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор