PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSB с ISCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSB с ISCB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB).

CSB и ISCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSB и ISCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSB и ISCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		6.03%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		0.40%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-13.92%12.95%

Доходность по периодам

С начала года, CSB показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у ISCB с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции CSB превзошли акции ISCB по среднегодовой доходности: 9.66% против 8.52% соответственно.

CSB

1 день
1.09%
1 месяц
-1.77%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.43%
1 год
11.49%
3 года*
9.80%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.66%

ISCB

1 день
2.94%
1 месяц
-5.35%
С начала года
0.40%
6 месяцев
3.40%
1 год
21.91%
3 года*
12.76%
5 лет*
4.17%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с SCHDCSB с SCHACSB с VBRCSB с XSVM
Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA

Сравнение комиссий CSB и ISCB

CSB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%.

CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF

Доходность на риск

CSB vs. ISCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSB c ISCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSBISCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.99

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.52

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.47

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

6.36

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSB vs. ISCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа ISCB равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и ISCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSBISCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.99

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.20

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Корреляция

Корреляция между CSB и ISCB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и ISCB

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности ISCB в 1.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.40%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.41%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%

Просадки

Сравнение просадок CSB и ISCB

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и ISCB.

Загрузка...

Показатели просадок

CSBISCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-61.25%

+19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-14.68%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-29.94%

+5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-44.18%

+2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-6.73%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-9.87%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.40%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и ISCB

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) составляет 3.83%, в то время как у iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что CSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSBISCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

6.42%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

12.66%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

22.28%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

21.45%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

22.67%

-1.35%