PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSB с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSB с IJR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - CSB tracks the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index while IJR tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSB returned 9.58%/yr vs 10.66%/yr for IJR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CSB charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности CSB и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSB показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 15.38%. За последние 10 лет акции CSB уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.66% соответственно.

CSB

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.58%
С начала года
8.30%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.95%
3 года*
11.48%
5 лет*
3.65%
10 лет*
9.58%

IJR

1 день
-0.89%
1 месяц
1.67%
С начала года
15.38%
6 месяцев
14.25%
1 год
31.54%
3 года*
14.39%
5 лет*
5.64%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSB и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.30%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		15.38%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between CSB and IJR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.88

The correlation between CSB and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSB и IJR

Секторы
CSB
IJR

Финансовые услуги

26.5%
16.8%

Коммунальные услуги

22.0%
2.0%

Потребительский циклический сектор

19.0%
13.4%

Энергетика

11.5%
5.9%

Промышленность

8.5%
15.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.6%

Сырьевые материалы

3.4%
5.1%

Технологии

1.2%
15.5%

Здравоохранение

0.4%
11.1%

Недвижимость

-

7.6%

Финансовые услуги

CSB
26.5%
IJR
16.8%

Коммунальные услуги

CSB
22.0%
IJR
2.0%

Потребительский циклический сектор

CSB
19.0%
IJR
13.4%

Энергетика

CSB
11.5%
IJR
5.9%

Промышленность

CSB
8.5%
IJR
15.5%

Потребительский защитный сектор

CSB
4.4%
IJR
3.5%

Коммуникационные услуги

CSB
3.6%
IJR
3.6%

Сырьевые материалы

CSB
3.4%
IJR
5.1%

Технологии

CSB
1.2%
IJR
15.5%

Здравоохранение

CSB
0.4%
IJR
11.1%

Недвижимость

CSB

-

IJR
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с AVUVCSB с FLQSCSB с SCHDCSB с SCHACSB с XSVMCSB с SDY
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

CSB vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSB c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSBIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.81

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.64

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.65

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

12.14

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSB vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSBIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.81

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.26

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CSB и IJR

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSBIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-58.15%

+16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-8.68%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-28.02%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-28.02%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-44.36%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-0.91%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-9.28%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.60%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и IJR

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) составляет 3.59%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что CSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSBIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.45%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

11.65%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

17.54%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

21.41%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

22.91%

-1.60%

Сравнение комиссий CSB и IJR

CSB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и IJR

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности IJR в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.26%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.15%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

CSB and IJR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJR has higher volatility (4.45%) compared to CSB (3.59%). In terms of maximum drawdown, CSB dropped -42.07% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, IJR leads with 10.66% vs 9.58% for CSB. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, CSB has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJR has performed better with a 10.66% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for CSB.

CSB has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 1.15% for IJR.

CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Crestview and iShares. Their fees differ too: 0.35% for CSB and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSB и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор