PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSB с FDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSB с FDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM).

CSB и FDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSB и FDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSB и FDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		6.03%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		3.39%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%

Доходность по периодам

С начала года, CSB показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у FDM с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции CSB уступали акциям FDM по среднегодовой доходности: 9.66% против 11.22% соответственно.

CSB

1 день
1.09%
1 месяц
-1.77%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.43%
1 год
11.49%
3 года*
9.80%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.66%

FDM

1 день
1.32%
1 месяц
-3.24%
С начала года
3.39%
6 месяцев
9.17%
1 год
33.86%
3 года*
17.23%
5 лет*
7.95%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с SCHDCSB с SCHACSB с VBRCSB с XSVM
Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD

Сравнение комиссий CSB и FDM

CSB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDM в 0.60%.

FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

CSB vs. FDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSB c FDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSBFDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.53

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.22

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.78

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

9.61

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSB vs. FDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа FDM равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и FDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSBFDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.53

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.37

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.34

+0.10

Корреляция

Корреляция между CSB и FDM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и FDM

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности FDM в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.40%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.33%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%

Просадки

Сравнение просадок CSB и FDM

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и FDM.

Загрузка...

Показатели просадок

CSBFDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-63.45%

+21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-11.99%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-23.74%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-47.76%

+5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-5.74%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-11.43%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.46%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и FDM

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) составляет 3.83%, в то время как у First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что CSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSBFDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

6.37%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

14.17%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

22.29%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

21.53%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

23.33%

-2.01%