PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSB с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSB с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - CSB tracks the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index while CALF tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSB returned 3.65%/yr vs 4.12%/yr for CALF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CSB charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности CSB и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSB показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 13.34%.

CSB

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.58%
С начала года
8.30%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.95%
3 года*
11.48%
5 лет*
3.65%
10 лет*
9.58%

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSB и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.30%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.97%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between CSB and CALF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.85

The correlation between CSB and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSB и CALF

Секторы
CSB
CALF

Финансовые услуги

26.5%
0.2%

Коммунальные услуги

22.0%

-

Потребительский циклический сектор

19.0%
28.3%

Энергетика

11.5%
10.3%

Промышленность

8.5%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
8.8%

Сырьевые материалы

3.4%
1.6%

Технологии

1.2%
29.7%

Здравоохранение

0.4%
9.4%

Недвижимость

-

1.6%

Финансовые услуги

CSB
26.5%
CALF
0.2%

Коммунальные услуги

CSB
22.0%
CALF

-

Потребительский циклический сектор

CSB
19.0%
CALF
28.3%

Энергетика

CSB
11.5%
CALF
10.3%

Промышленность

CSB
8.5%
CALF
5.9%

Потребительский защитный сектор

CSB
4.4%
CALF
4.3%

Коммуникационные услуги

CSB
3.6%
CALF
8.8%

Сырьевые материалы

CSB
3.4%
CALF
1.6%

Технологии

CSB
1.2%
CALF
29.7%

Здравоохранение

CSB
0.4%
CALF
9.4%

Недвижимость

CSB

-

CALF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с AVUVCSB с FLQSCSB с SCHDCSB с SCHACSB с XSVMCSB с SDY
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

CSB vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSB c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSBCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.93

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.82

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

4.94

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

14.08

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSB vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSBCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.93

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.18

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CSB и CALF

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSBCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-47.58%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-6.15%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-34.22%

+12.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-34.22%

+9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-1.95%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-10.74%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.15%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и CALF

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) составляет 3.59%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что CSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSBCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.92%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

10.47%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

15.84%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

23.44%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

26.02%

-4.71%

Сравнение комиссий CSB и CALF

CSB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и CALF

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.26%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%

Часто задаваемые вопросы

CSB and CALF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to CSB (3.59%). In terms of maximum drawdown, CSB dropped -42.07% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, CALF leads with 4.12% vs 3.65% for CSB. On fees, CSB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CSB has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CALF has performed better with a 4.12% return vs 3.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CSB has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 1.28% for CALF.

CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: Crestview and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for CSB and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSB и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор