PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSAIX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSAIX с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

CSAIX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 сент. 2012 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CSAIX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSAIX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.50%-5.84%-5.57%-6.15%21.24%7.46%1.86%-4.39%-4.01%-1.47%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, CSAIX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции CSAIX уступали акциям AQMIX по среднегодовой доходности: 0.13% против 4.43% соответственно.

CSAIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.13%
С начала года
2.50%
6 месяцев
6.27%
1 год
-3.94%
3 года*
-3.70%
5 лет*
0.78%
10 лет*
0.13%

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с CSAIX:
CSAIX с KMLMCSAIX с QQQCSAIX с ^GSPCCSAIX с SPYCSAIX с EVOIXCSAIX с RWSIXCSAIX с MFTFX
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий CSAIX и AQMIX

CSAIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.

CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

CSAIX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSAIX
Ранг доходности на риск CSAIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSAIX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSAIXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

2.16

-2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

2.71

-3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.40

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.92

-4.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.49

11.52

-12.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSAIX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSAIX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа AQMIX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSAIX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSAIXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

2.16

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.10

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.43

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.41

-0.18

Корреляция

Корреляция между CSAIX и AQMIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSAIX и AQMIX

Дивидендная доходность CSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности AQMIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.92%2.27%2.95%0.52%18.80%8.84%0.00%1.74%0.00%0.00%2.64%8.69%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок CSAIX и AQMIX

Максимальная просадка CSAIX за все время составила -28.79%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAIX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSAIXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-26.52%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-5.45%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-13.57%

-15.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.79%

-23.34%

-5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.53%

-0.94%

-19.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-10.10%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

1.85%

+8.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CSAIX и AQMIX

Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что CSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSAIXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

2.58%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

6.71%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

9.62%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

11.55%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

10.36%

-0.34%