PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSAIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSAIX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

CSAIX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 сент. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CSAIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSAIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.62%-5.84%-5.57%-6.15%21.24%7.46%1.86%-4.39%-4.01%-1.47%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CSAIX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции CSAIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.15% против 13.98% соответственно.

CSAIX

1 день
-0.62%
1 месяц
-3.19%
С начала года
2.62%
6 месяцев
6.68%
1 год
-4.04%
3 года*
-3.66%
5 лет*
0.73%
10 лет*
0.15%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CSAIX:
CSAIX с KMLMCSAIX с QQQCSAIX с ^GSPCCSAIX с EVOIXCSAIX с MFTFXCSAIX с RWSIXCSAIX с AQMIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий CSAIX и SPY

CSAIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

CSAIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSAIX
Ранг доходности на риск CSAIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSAIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSAIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

0.93

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

1.45

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.22

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.53

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.45

7.30

-7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSAIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSAIX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSAIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSAIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.93

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.69

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.78

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.56

-0.33

Корреляция

Корреляция между CSAIX и SPY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSAIX и SPY

Дивидендная доходность CSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.91%2.27%2.95%0.52%18.80%8.84%0.00%1.74%0.00%0.00%2.64%8.69%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CSAIX и SPY

Максимальная просадка CSAIX за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CSAIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-55.19%

+26.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-12.05%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-24.50%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.79%

-33.72%

+4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.43%

-6.24%

-14.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-9.09%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.41%

2.52%

+7.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CSAIX и SPY

Текущая волатильность для Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) составляет 4.58%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что CSAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSAIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.31%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.47%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

19.05%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

17.06%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

17.92%

-7.90%