Сравнение CSAIX с CRSOX
CSAIX (Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund) and CRSOX (Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund) are both mutual funds - CSAIX is a Systematic Trend fund managed by Credit Suisse, while CRSOX is a Commodities fund managed by Credit Suisse. Over the past 10 years, CSAIX returned -0.03%/yr vs 6.85%/yr for CRSOX. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CSAIX charges 1.30%/yr vs 0.81%/yr for CRSOX.
Доходность
Сравнение доходности CSAIX и CRSOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSAIX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у CRSOX с доходностью 16.96%. За последние 10 лет акции CSAIX уступали акциям CRSOX по среднегодовой доходности: -0.03% против 6.85% соответственно.
CSAIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -2.51%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- -3.41%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- -0.03%
- Всё время*
- 2.21%
CRSOX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 16.96%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 6.85%
- Всё время*
- 0.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CSAIX и CRSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAIX Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund | 1.35% | -5.84% | -5.57% | -6.15% | 21.24% | 7.46% | 1.86% | -4.39% | -4.01% | -1.47% |
CRSOX Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund | 16.96% | 15.66% | 5.21% | -8.88% | 16.40% | 28.99% | -1.12% | 6.99% | -11.65% | 1.75% |
Correlation
The correlation between CSAIX and CRSOX is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2011 г. | 0.09 |
Over the past year, CSAIX and CRSOX have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSAIX vs. CRSOX — Ранг доходности на риск
CSAIX
CRSOX
Сравнение CSAIX c CRSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSAIX | CRSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.09 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 6.67 | -3.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSAIX и CRSOX
Максимальная просадка CSAIX за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки CRSOX в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAIX и CRSOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSAIX | CRSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.79% | -74.26% | +45.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -14.20% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.02% | -14.20% | -7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | -25.50% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.79% | -31.89% | +3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.42% | -34.11% | +12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -45.07% | +35.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 4.43% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSAIX и CRSOX
Текущая волатильность для Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) составляет 2.54%, в то время как у Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что CSAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSAIX | CRSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 5.14% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 13.57% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 17.29% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 16.17% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.10% | 14.39% | -4.29% |
Сравнение комиссий CSAIX и CRSOX
CSAIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CRSOX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSAIX и CRSOX
Дивидендная доходность CSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности CRSOX в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSOX Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund | 4.39% | 4.78% | 3.39% | 3.38% | 16.50% | 39.76% | 0.14% | 1.20% | 1.12% | 2.75% | 0.00% | 0.00% |
CSAIX Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund | 3.04% | 2.27% | 2.95% | 0.52% | 18.80% | 8.84% | 0.00% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 8.69% |
Часто задаваемые вопросы
CSAIX and CRSOX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSOX has higher volatility (5.14%) compared to CSAIX (2.54%). In terms of maximum drawdown, CSAIX dropped -28.79% vs CRSOX's -74.26%.
CRSOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSAIX и CRSOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор