PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSAIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CSAIX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

CSAIX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CSAIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSAIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.50%-5.84%-5.57%-6.15%21.24%7.46%1.86%-4.39%-4.01%-1.47%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, CSAIX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции CSAIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.13% против 12.24% соответственно.

CSAIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.13%
С начала года
2.50%
6 месяцев
6.27%
1 год
-3.94%
3 года*
-3.70%
5 лет*
0.78%
10 лет*
0.13%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CSAIX:
CSAIX с KMLMCSAIX с QQQCSAIX с SPYCSAIX с EVOIXCSAIX с RWSIXCSAIX с MFTFXCSAIX с CRSOX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CSAIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSAIX
Ранг доходности на риск CSAIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSAIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSAIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

0.92

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

1.41

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.21

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.41

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.49

6.61

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSAIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSAIX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSAIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSAIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.92

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.61

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.68

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.46

-0.23

Корреляция

Корреляция между CSAIX и ^GSPC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CSAIX и ^GSPC

Максимальная просадка CSAIX за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CSAIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-56.78%

+27.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-12.14%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-25.43%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.79%

-33.92%

+5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.53%

-5.78%

-14.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-10.75%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

2.60%

+7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CSAIX и ^GSPC

Текущая волатильность для Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) составляет 4.45%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что CSAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSAIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.37%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.55%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

18.33%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

16.90%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

18.05%

-8.03%