Сравнение CSAIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и Invesco QQQ (QQQ).
CSAIX управляется Credit Suisse (New York, NY). Фонд был запущен 27 сент. 2012 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSAIX или QQQ.
Основные характеристики
| CSAIX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.14% | 25.63% |
| Дох-ть за 1 год | -4.10% | 33.85% |
| Дох-ть за 3 года | -3.29% | 9.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.57% | 21.21% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.50% | 18.37% |
| Коэф-т Шарпа | -0.62 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | -0.76 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | -0.20 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | -1.11 | 9.88 |
| Индекс Язвы | 5.08% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 9.18% | 17.31% |
| Макс. просадка | -28.97% | -82.98% |
| Текущая просадка | -28.40% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между CSAIX и QQQ составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CSAIX и QQQ
С начала года, CSAIX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.63%. За последние 10 лет акции CSAIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -0.50% против 18.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSAIX и QQQ
CSAIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSAIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSAIX и QQQ
Дивидендная доходность CSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAIX Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund | 0.55% | 0.52% | 4.51% | 8.84% | 0.00% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.83% | 0.34% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок CSAIX и QQQ
Максимальная просадка CSAIX за все время составила -28.97%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSAIX и QQQ
Текущая волатильность для Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) составляет 2.50%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что CSAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.