Сравнение CSAIX с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
CSAIX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 сент. 2012 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CSAIX и KMLM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSAIX и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAIX Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund | 2.62% | -5.84% | -5.57% | -6.15% | 21.24% | 7.46% | 3.47% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 8.67% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CSAIX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 8.67%.
CSAIX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- -3.66%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 0.15%
KMLM
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSAIX и KMLM
CSAIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Доходность на риск
CSAIX vs. KMLM — Ранг доходности на риск
CSAIX
KMLM
Сравнение CSAIX c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSAIX | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.88 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 1.27 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.13 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 3.31 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSAIX | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.88 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.39 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.49 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между CSAIX и KMLM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSAIX и KMLM
Дивидендная доходность CSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности KMLM в 4.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAIX Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund | 2.91% | 2.27% | 2.95% | 0.52% | 18.80% | 8.84% | 0.00% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 8.69% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.62% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSAIX и KMLM
Максимальная просадка CSAIX за все время составила -28.79%, примерно равная максимальной просадке KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAIX и KMLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSAIX | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.79% | -27.47% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -6.73% | -7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | -27.47% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.43% | -15.27% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -12.73% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.41% | 2.41% | +8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSAIX и KMLM
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что CSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSAIX | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.05% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 7.22% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 9.84% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 14.57% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.02% | 14.67% | -4.65% |