Сравнение CSAIX с KMLM
CSAIX (Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both funds - CSAIX is a Systematic Trend fund managed by Credit Suisse, while KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC. Over the past 5 years, CSAIX returned 0.36%/yr vs 4.33%/yr for KMLM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSAIX charges 1.30%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности CSAIX и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSAIX показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 10.79%.
CSAIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 0.60%
KMLM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- -0.47%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSAIX и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAIX Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund | 6.10% | -5.84% | -5.57% | -6.15% | 21.24% | 7.46% | 3.47% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 10.79% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
Correlation
The correlation between CSAIX and KMLM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between CSAIX and KMLM has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSAIX vs. KMLM — Ранг доходности на риск
CSAIX
KMLM
Сравнение CSAIX c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSAIX | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.18 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 7.18 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSAIX | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.30 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.49 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CSAIX и KMLM
Максимальная просадка CSAIX за все время составила -28.79%, примерно равная максимальной просадке KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAIX и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSAIX | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.79% | -27.47% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -6.30% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.50% | -22.28% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | -27.47% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.74% | -13.61% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -12.74% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.91% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSAIX и KMLM
Текущая волатильность для Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) составляет 3.50%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что CSAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSAIX | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 4.46% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 9.63% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 11.43% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 14.62% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.08% | 14.73% | -4.65% |
Сравнение комиссий CSAIX и KMLM
CSAIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSAIX и KMLM
Дивидендная доходность CSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности KMLM в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAIX Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund | 2.82% | 2.27% | 2.95% | 0.52% | 18.80% | 8.84% | 0.00% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 8.69% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.53% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSAIX and KMLM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLM has higher volatility (4.46%) compared to CSAIX (3.50%). In terms of maximum drawdown, CSAIX dropped -28.79% vs KMLM's -27.47%.
KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSAIX и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор