Сравнение CSAIX с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
CSAIX управляется Credit Suisse (New York, NY). Фонд был запущен 27 сент. 2012 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSAIX или KMLM.
Основные характеристики
| CSAIX | KMLM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.14% | -2.50% |
| Дох-ть за 1 год | -4.10% | -8.74% |
| Дох-ть за 3 года | -3.29% | 2.74% |
| Коэф-т Шарпа | -0.62 | -1.05 |
| Коэф-т Сортино | -0.76 | -1.35 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 0.84 |
| Коэф-т Кальмара | -0.20 | -0.45 |
| Коэф-т Мартина | -1.11 | -1.72 |
| Индекс Язвы | 5.08% | 6.62% |
| Дневная вол-ть | 9.18% | 10.90% |
| Макс. просадка | -28.97% | -25.42% |
| Текущая просадка | -28.40% | -24.18% |
Корреляция
Корреляция между CSAIX и KMLM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSAIX и KMLM
С начала года, CSAIX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью -2.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSAIX и KMLM
CSAIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSAIX c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSAIX и KMLM
Дивидендная доходность CSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как KMLM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAIX Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund | 0.55% | 0.52% | 4.51% | 8.84% | 0.00% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.83% | 0.34% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSAIX и KMLM
Максимальная просадка CSAIX за все время составила -28.97%, что больше максимальной просадки KMLM в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAIX и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSAIX и KMLM
Текущая волатильность для Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) составляет 2.50%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что CSAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.