PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSAAX с QMHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSAAX с QMHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX).

CSAAX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CSAAX и QMHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSAAX и QMHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A		2.61%-6.15%-5.81%-6.29%20.93%7.18%1.57%-4.58%-4.32%-1.57%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		13.91%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-14.44%-1.72%

Доходность по периодам

С начала года, CSAAX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у QMHIX с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции CSAAX уступали акциям QMHIX по среднегодовой доходности: -0.09% против 4.95% соответственно.

CSAAX

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.25%
С начала года
2.61%
6 месяцев
6.53%
1 год
-4.27%
3 года*
-3.91%
5 лет*
0.49%
10 лет*
-0.09%

QMHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
18.18%
1 год
26.26%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.32%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manteio Managed Futures Fund A

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Часто сравнивают с CSAAX:
CSAAX с CSQIXCSAAX с ABYIXCSAAX с EVOIXCSAAX с QNZNXCSAAX с AQMIXCSAAX с CSAIXCSAAX с GFIRX
Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с LONGXQMHIX с KMLMQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с QSPIXQMHIX с MFTNX

Сравнение комиссий CSAAX и QMHIX

CSAAX берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии QMHIX в 1.65%.

QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund
CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A

Доходность на риск

CSAAX vs. QMHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSAAX
Ранг доходности на риск CSAAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSAAX c QMHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSAAXQMHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

1.91

-2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.43

2.35

-2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.35

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.33

-3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

8.90

-9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSAAX vs. QMHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSAAX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа QMHIX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSAAX и QMHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSAAXQMHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

1.91

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.95

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.32

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.37

-0.16

Корреляция

Корреляция между CSAAX и QMHIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSAAX и QMHIX

Дивидендная доходность CSAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности QMHIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A		2.74%2.13%1.76%0.27%18.83%8.69%0.00%1.51%0.00%0.00%2.66%8.46%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.80%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%

Просадки

Сравнение просадок CSAAX и QMHIX

Максимальная просадка CSAAX за все время составила -29.18%, что меньше максимальной просадки QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAAX и QMHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSAAXQMHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.18%

-39.37%

+10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-8.34%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

-19.06%

-10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-34.54%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.06%

-1.23%

-19.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-18.05%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

3.13%

+7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CSAAX и QMHIX

Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что CSAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSAAXQMHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.04%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

10.01%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

14.15%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

17.26%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

15.50%

-5.48%